Backtest: оптимізатор і бектестер торгових стратегій

У трейдингу легко прийняти вдалий відрізок історії за робочу стратегію. Щоб перевіряти ідею чесно, я зібрав бектестер з оптимізатором: він бере історичні свічки, рахує сигнали, симулює угоди і шукає параметри, які не ламаються при невеликій зміні ринку. На виході видно головне: стратегія справді має перевагу чи лише добре виглядає на одному шматку даних.

Що всередині:
- 13 індикаторів за єдиним контрактом (Power Engine). Сигнали зведені до одного формату, режим виходу один - Zero Exit.
- Понад 40 метрик: equity curve, MTM, MAE/MFE, PnL, просадка, угоди, комісії, свопи.
- Grid-оптимізатор з обмеженнями, чекпоінтами і відновленням. Він дивиться не тільки на пік, а й на сусідні параметри, щоб налаштування не ламалося при зміні періоду.
- Матриця результатів: 13 індикаторів на 5 груп таймфреймів, разом 65 зон перевірки.
- 13 еталонних golden-тестів, щоб зміни в коді не зламали розрахунки непомітно.

Результати лежать у PostgreSQL, поверх працює REST API. AI прискорює розробку, але за числовий результат відповідає людина.

#Python #Backtesting #FastAPI #PostgreSQL #Trading #Analytics #pandas #DataAnalysis #SQLAlchemy #Alembic #numpy #scipy #pytest #Docker #TradingView #PineScript