Backtest: оптимизатор и бектестер торговых стратегий

В трейдинге легко принять удачный отрезок истории за рабочую стратегию. Чтобы проверять идею честно, я собрал бектестер с оптимизатором: он берет исторические свечи, считает сигналы, симулирует сделки и ищет параметры, которые не ломаются при небольшой смене рынка. На выходе видно главное: стратегия действительно имеет преимущество или лишь хорошо выглядит на одном куске данных.

Что внутри:
- 13 индикаторов по единственному контракту (Power Engine). Сигналы сведены к одному формату, режим выхода один - Zero Exit.
- Более 40 метрик: equity curve, MTM, MAE/MFE, PnL, просадка, сделки, комиссии, свопы.
- Grid-оптимизатор с ограничениями, чекпоинтами и восстановлением. Он смотрит не только на пик, а и на соседние параметры, чтобы настройки не ломались при изменении периода.
- Матрица результатов: 13 индикаторов на 5 групп таймфреймов, всего 65 зон проверки.
- 13 эталонных golden-тестов, чтобы изменения в коде не сломали расчеты незаметно.

Результаты лежат в PostgreSQL, поверх работает REST API. AI ускоряет разработку, но за числовой результат отвечает человек.

#Python #Backtesting #FastAPI #PostgreSQL #Trading #Analytics #pandas #DataAnalysis #SQLAlchemy #Alembic #numpy #scipy #pytest #Docker #TradingView #PineScript