Piękna ekwity, której nie można ufać: werdykt „przeuczenie”

Strategia z równomiernie rosnącą krzywą kapitału. Wygląda jak marzenie. Przeprowadzenie przez mój proces pokazało coś innego: edge żyje tylko na tej historii, na której parametry były dobierane. Zdeprecjonowany Sharpe i CPCV dają 98,5% prawdopodobieństwa przeuczenia. Na górze raportu werdykt prostym językiem, poniżej wykresy i pełna tabela metryk z wyjaśnieniami. To syntetyczna próbka, aby pokazać, jak wygląda nieudana weryfikacja. #Python #backtest #walidacja #trading #algotrading #quant #CPCV #ryzyko #datascience