Market Data Ops: zbieranie i buforowanie historii notowań Forex

Każdy backtest zaczyna się nie od strategii, a od danych. Aby backtester nie zależał od ręcznych załadunków i przypadkowych plików, wyodrębniłem historię notowań do osobnej usługi: zbiera dane Forex z Dukascopy, utrzymuje je świeżymi i buforuje lokalnie. Teraz weryfikacja zawsze odbywa się na jednej sprawdzonej bazie.

Co w środku:
- Ładowanie notowań z Dukascopy według pary, dat i interwałów czasowych, w tle z postępem.
- Jednolita lokalna baza historii w jednej strukturze dla wszystkich backtestów i eksportu.
- Doładowanie z nakładaniem od ostatniej świecy: historia nie ginie, duplikaty są usuwane.
- Automatyczne aktualizacje raz w tygodniu według harmonogramu.
- Przegląd składu bazy (pary, interwały czasowe, zakresy, liczba świec), wykresy M1-W1 i eksport.

Na danych działa REST API, więc backtester pobiera historię bezpośrednio.

#Python #Forex #FastAPI #DataEngineering #Trading #API #Automation #Dukascopy #LightweightCharts #RestAPI #TradingView #PineScript