ТЕХ ЗАДАНИЕ НА ПРОГРАММУ.
Вас беспокоит трейдер с небольшим опытом ( 25 лет). У меня есть желание построить хеджевые стратегии для торговли на биржах ( Американских преимущественно). Пожалуйста пусть беруться те кто понимает рынок акций и опционов., а также знает математтику.
Стратегии построены на мат статистики и правильном подборе опционов акций. Я готов обсудить материальную часть с Вами если ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО -СРОК ЖЕЛАТЕЛЬНО 1-2 НЕДЕЛИ. Естественно все подключения к API и расходы для входа в платные сайты и базу данных оплачиваються.
Краткая сУть программы заключаеться в следующем (шаги)
1. Загрузка списка акциий с какой-либо биржи( сайт finviz.com , yahoo.finance.com )
2. Загрузка исторических данных(цен , волатильности -стандартное отклонение ) соотвествующих акций
3.Размещение акций по их секторам указанным в карте https://finviz.com/map.ashx
4. Составление кореляционной и ковергиционной таблицы акций внутри сектора .
5. Выборга самых кореляционных(ковергенных) пар акций в каждом секторе
6.Определиние волатильности( волатильность можно представить как стандартного (кол-во дней будут соотвествовать оставшимся дням к дате одному из ближащих трех датах экспирации .
7.Разложить по перценталу эту волатильность во всех ациях и указать на каком уровне сейчас находиться каждая акция.
8. Загрузить в определенную таблицу- базу акции волатилность которых находиться выше или ниже указанного уровня.
9.Масштабировать все пары акций , тоесть в каждой паре привести одну кореляционную акцию к другой (через коэфициент соотношения скользящих средних или если вы сможете предложить более правильную форму то с удовольствием приму .
10.По запросу выводить на экран графики цен корелированных пар
акций .Пример показан на валютных парах в приложении.
11.Под графиком цен в виде гистограмм построить график разницы цен акций
12. Расчитать по перценталу эти гистограммы и показать процентовку на графике.
13.При этом программа должна алертовать при достижении указанного определенного процента в тех парах в которых жто произошло.
14. Соотвественно создаеться база пар акций в которых произошло алертование .
15.И для всех пар акций которые в данной базе скачиваються текушие цены их опционов и постоянно обновляються пока программа запущена. из сайта CQG.com или https://www.interactivebrokers.co.uk/ru
16. Для этих пар акций строються опционные стратегии продажа и покупка опционов CALL и PUT по одинаковым и различным страйкам
17.Строиться стратегия вертикальный спрэд at the money по каждой акции в соотвествующей паре
18. Строиться стратегия Стрэдл и перевернутый Стрэдл(по базе из пункта 7-8)
19 . Все эти опционные стратегии по запросу вырисовуються графически в 3D.
С уважением Ульви
