Торговый робот

Функциональное задание на реализацию коннектора алгоритмического робота и торговой платформы MetaTrader 4

Названиегруппы -Simplector Capital Group (SCG)

Название торговой системы - Avrora

1.    Описание функционалы представляемой к реализации инфраструктуры.

1.1.    Необходимо реализовать файл на Python 3, управляющий взаимодействием между роботом и платформой MetaTrader 4, посредством импорта в среду (в порядке убывания предпочтительности реализации) JupyterNotebook/PyCharm/Spyderбиблиотеки ZeroMQ (http://zguide.zeromq.org/ ).Робот –файл Simplector.py, содержащий программный код для алгоритмической торговли, и исполняемый управляющим файлом в качестве функции.

Параметры функции, необходимые для ее вызова управляющим файлом:

•    Команда на запуск исполнения цикла робота

•    Данные об открытых позициях

•    Данныепо активным ордерам

•    Рыночные данные, получаемые от брокера

•    Иные данные

1.2.    Для стартового этапа предполагается экспорт данных от брокера, в котором будет открыт торговый счёт, в дальнейшем экспорт данных для запитки робота будет использовать дополнительные источники, в том числе шлюзы от внешних провайдеров.Схема взаимодействия на начальном этапе: управляющий файл экспортирует необходимые данные из торговой системы, запускает робота, передаёт ему необходимые данные, транслирует его приказы наосполнения торгового плана.Архитектура должна допускать оперативное вмешательство, ввод ручного режима для управления текущими позициями рисками и всеми параметрами системы, визуализация их

1.3.    На начальносм этапе управляющий файл должен исполнять исключительно функцию конектора между биржевой  инфрастурктурой, позволяющей с помощью MetaTrader 4 проводить, не предполагающий использование внутреннего языка MT4, и передачу команд робот, бэктестинг и роботом, в случае, успетолько коннектор, затем быть расширен и логирует необходимую информацию, затем кодом, реализует логику взаимодействи нескольких модулей:

График реализ и непрерывного P&L

ТЗ На Тэмплэйт «Смена движения»

Переменные  параметры для возможности дальнейшего анализа и оптимизаций:

1.    Возможность выбрать Любые временные отрезки для начала или остановки анализа самих данных, или проведения операций с полученными данными в любые изменяемые в параметрах отрезках времени. От минуты/часа/1дня/недели/месяца.

2.    Возможность выбора любого количества торгуемых единиц (смотрим лоты по Форексу)с автоматической привязкой к параметрам риска (заданный риск сразу выдаёт количество пригодное для операций). Выбор и автоматическое дробление позиции от 1 до 10 отдельных позиций в зависимости от соотношения риска к цене при достижении минимальных условий входа 

3.    Расчёт риска позиции  на счёт по форексу в основных парах по возможному размеру стопа привязанному к риску и вводным достижимым параметрам движения инструмента, возможность частичного автоматического открытия позиций по пакюраметрам движения цены в % отношении от среднего движения от максимумов за день/неделю/месяц.

4.    Расчёт закрытия позиции (частично/полностью) на основе движения рынка  с привязкой к среднему дневному/недельному/месячному диапазону. Возможность автоматического параметра перерасчета стопов исходя из % движения цены от оригинальной усреднённой или отдельных частей позиции и актуальной на день/неделю/месяц средней по рэнджу ценового диапозона с привязкой к актуальным экстримам на выборный период.

5.    Параметррассчета «скорости движения» цены по минутам/часам/дням/неделям/месяцам. Движение от экстрима до экстрима на заданный период времени. Показания «наклона» среднего угла атаки за выбраный период времени. Возможность вносить автоматические изменения в размеры позиции на основании анализа средних углов наклона и анализа средних промежутков времени в которых такой наклон имеет наибольшую/наименьшую устойчивость к развороту ценового движения.

6.    Возможность анализа временных отрезков в случае открытой позиции в течении которого цена двигается в % отношении (анализ статики/баланса рынка) от диапазона часа/дня/недели. Например движение менее 10-20% от дневного среднего диапозона больше/меньше заданных параметров и решение по менеджменту позиции в зависимости от переменных которые в данном случае увеличивают риск потерь(фильтр)

7.    Возможность добавки дополнительных «фильтров» в алгоритм торговли из уже существующих стандартных используемых индикаторов (будут представлены)

8.    Возможность добавлять кастомизированные индикаторы для фильтра по открытии/закрытии позиции (Murray Math Study)

9.    Возможность анализа и выбора количествасмены «главных движений» за час/день/неделю/месяц для фильтра по входу в позицию. Фильтр на отсечение дальнейших входов в случае достижения неприемлемого максимума за день/неделю/месяц. (Определение рассчета«главных движений будет приведено ниже»)

10.    Полуавтомат: Возможность использования отрисовки любых фигур или линий по графику цены и программированию точек входа (или наращивания позиций)с автоматическим расчётом риска и стоп лосса, передвижению стопов по ранее описаным возможным параметрам и закрытию позиции или серии позиций. Привязка к линиям по ценовым параметрам по оптимальным точкам входа на пробой или отбой линии по факту закрытия временного отрезка (бара). Решение по входу по приемлемому уровню или ретрсементу по % от движения и риска. Например импульс стоп за Лоу рэнджа/ если позволяет риск по любому диапозону времени. Даймонд, и так далее

11.    Модульеволюционного геномного алгоритма для анализа и последующих мутаций стратегии для извлечения прибыли по всем возможным указанным переменным «активным» для анализа параметрам. (Возможность добавлять или отключать вышеперечисленные параметры). Возможность задавать временные отрезки для анализа вероятностей и выбора оптимумы по параметрам просадки/профите/оптимального использования капитала на счёте (периоды оптимизации «простоя»)

12.    Модуль машинного обучения для распознавания графических фигур, параметров точек входа и выхода на основе выбора наиболее перспективных факторов конфлуенса параметров (пример: ключевой уровень Murray Math и точка входа по тэмплэйту графической фигуры или смены главного движения и достижения параметров захода в рынок. Возможность в ручном режиме «обучать» программу точкам кофлуенса для выработки дополнительных параметров развития стратегии робота.

13.    Модуль Нейро сетей для сопоставления данных оптимальных выбранных стратегий за установленный период времени модулем GA и модулем машинного обучения для выбора оптимальных на данный отрезок времени открытия позиций дня/недели по результатам сканирования всех валютных пар с приемлемым уровнем спреда (параметр фильтра на вход в позицию)

Параметры и описаниерассчетов для использования в дальнейшем анализе:

1.    Средняя минутная/часовая/дневная/недельная/месячная/годичная  амплитуда рассчитывается по разнице между точками экстрима цены в заданный период времени. Переменах расчета в количестве баров (минут/часов/дней и так далее принимаемых в расчёт для вычисления средней)

2.    Расчёт «главного движения» дня/недели/месяца/года строится на основании наличия первого экстрима в любой заданный период времени для рассчета(1е главное движение, при изменении движения в противоположную сторону от определенного уже «главного движения» и выхода цены за «диапазон первичного рэнджа» фиксируем смену главного движения (главное движение 2) и так далее при смене экстримов в заданный временной отрезок рассчетов. (Будет предоставлено пояснение в виде фото  картинок на реальных графиках)

3.    Возможность аналитики по количеству смены главных движений за день/неделю/месяц/год. Возможность использования данной переменной (описано выше в параметрах) для определения оптимальных условий/фильтров  для открытия позиций в рынке.

4.    Анализ в процентном и натуральном выражении по конкретному периоду времени (часам/дням недели/месяцам/изменений Астрономических циклов (полная Луна например) в которые происходит наименьшее/наибольшее изменение главных движений.

5.    Рассчетглубины ретрасмента который не ведёт к смене главного движения(средний/50% и любой заданный в % отношении параметр) в любой заданный промежуток времени, в том числе и с фильтром в % отношении от амплитуды в данный отрезок времени  после смены (программируемый параметр) количеств смены «главных движений» за заданный отрезок времени.