0.0. Есть готовая таблица к хмель с историческими данными 150 пар фьючерсов, средней ценой разбитой по датам за последние 360 дней:
1. Торговый советник написан на Питоне и основывает свои действия на таблице из предыдущего проекта
2. Принять начальный баланс за 10000 USDT. Принять размер сделки за 100 USDT (без кредитного плеча и тд) по умолчанию.
3. Возможность настроить Частоту совершаемых сделок (каждые 30 минут/1 час/2 часа и тд)
4. Возможность Выставить SP/TP в процентах к прибыльности.
5. Бот должен выполнять следующие циклы:
5.1. Цикл «Начальный» Определить фьючерс, показавший максимальный рост в цене относительно самой ранней даты в таблице, открыть по нему сделку Long (Назовем сделка 1), если не выставлены SP/TP держать сделку 1 открытой бесконечно.
5.2. Цикл «Повторяющийся»: Согласно частоте открываемых сделок открыть другую сделку (Сделка 2), вне зависимости от прибыльности предыдущей в направлении Long, Сделка 2 должна отвечать следующим условиям: фьючерс по Сделке 2 должен вырасти с момента открытия Сделки 1 в процентах больше всех остальных. Например: Сделка 1 убыток -5%, частота открываемых сделок: 1 час. Сделка 2 открывается по фьючерсу, который вырос с момента открытия Сделки 1 больше всех. Если все фьючерсы показывают падение, выбрать фьючерс который упал меньше остальных. Если фьючерс который упал меньше остальных и есть тот фьючерс из Сделки 1, то сделать паузу на 1 период частоты (1 час в данном случае), то есть не дублировать фьючерсы
6. Повторять сделки по такой логике, отсчет прибыльности каждой новой сделки рассчитывать с момента открытия предыдущей сделки.
7. В конце выдавать отчет в отдельной таблице эксель: количество и даты открытых сделок, прибыльность по каждой сделке, итоговая прибыль.
8. Добавить к боту возможность инвертировать его логику, то есть по той же логике работать в сторону Short открываемых сделок (открывает short по сделкам, показавшим максимальное падение и тд)
