Красива еквіті, якій не можна вірити: вердикт «переобучення»

Стратегія з рівно зростаючою кривою капіталу. Виглядає як мрія. Прогін через мій конвеєр показав інше: едж живе тільки на тій історії, на якій параметри і підбирали. Дефльований Шарп і CPCV дають 98.5% ймовірності переобучення. Зверху звіту вердикт простими словами, нижче графіки і повна таблиця метрик з поясненнями. Це синтетичний зразок, щоб показати, як виглядає провалена перевірка.
#Python #бэктест #валидація #трейдинг #algotrading #quant #CPCV #риск #datascience