Едж, який вижив у всіх перевірках

Та ж батарея тестів, інша стратегія. Тут едж залишається позитивним на незалежних out-of-sample шляхах, переживає кризові періоди і не розвалюється від шуму. Вердикт PASS, дефльований Шарп підтверджує, що прибуток не випадковий. Синтетичний зразок, парний до проваленого випадку, щоб різниця була видна одразу.

#Python #бэктест #валидація #трейдинг #algotrading #quant #CPCV #риск #datascience