Я Python-разработчик в количественных финансах. Занимаюсь одним: проверяю,
реальный ли
у твоей стратегии эдж или красивая эквити получилась от подгонки под историю.
Большинство бэктестов врут. Прибыль рисуется, потому что параметры крутили на
тех же
данных, на которых потом и тестировали, или в код просочилось «подглядывание в
будущее».
Я нахожу это и показываю, как есть на самом деле.
Что я проверяю:
• Реальность эджа. CPCV даёт несколько независимых out-of-sample путей вместо
одной
удачной истории. Плюс вероятностный и дефлированный Шарп (PSR/DSR) с
поправкой на то,
сколько конфигураций ты перебрал, пока не нашёл красивую.
• Утечки. Статический аудит кода на look-ahead и подглядывание данных.
• Выживание в кризис. Прогон через реальные обвалы: COVID, LUNA, FTX.
• Тейл-риск: CVaR, EVT и оценка ёмкости, то есть какой объём эдж вообще
выдержит.
• Карта режимов. Скрытые марковские и jump-модели показывают, где именно рынок
убивает
стратегию.
• Кросс-рынок. Не держится ли весь эдж на одной-двух везучих монетах.
Кластеризация
юниверса считает, сколько у тебя НЕЗАВИСИМЫХ ставок (80 монет нередко
оказываются пятью).
• Реальный выход. Валидирую на фактическом выходе твоей стратегии с костами
внутри движка,
а не на упрощённом фикс-тейке. Упрощённая линза умеет и прятать живой эдж, и
рисовать
• Карта режимов. Скрытые марковские и jump-модели показывают, где именно рынок убивает
стратегию.
• Кросс-рынок. Не держится ли весь эдж на одной-двух везучих монетах. Кластеризация
юниверса считает, сколько у тебя НЕЗАВИСИМЫХ ставок (80 монет нередко оказываются пятью).
• Реальный выход. Валидирую на фактическом выходе твоей стратегии с костами внутри движка,
а не на упрощённом фикс-тейке. Упрощённая линза умеет и прятать живой эдж, и рисовать
несуществующий.
• Крипто-перпы. Считаю funding, плечо и цену ликвидации, а не только спред.
Валидация у меня работает как диагностика с планом ремонта. Недавний пример: стратегия
набрала 56 из 100, упавшие тесты прямо назвали причины, после трёх правок тот же конвейер
выдал 88 из 100 и профит-фактор 1.87 вне выборки.
На выходе ты получаешь понятный отчёт. Сверху вердикт простым языком: эдж реальный или
переобучение. Посередине графики, в приложении формулы и методология. У каждой метрики
есть пояснение, о чём она говорит и когда должна насторожить. Отчёт двуязычный, русский
и английский.
Работаю асинхронно, все решения письменно и с таймстампами. Точную смету фикс-ценой даю
после короткого брифа.
