Sergei Diachenko

Я Python-разработчик в количественных финансах. Занимаюсь одним: проверяю,

  реальный ли

  у твоей стратегии эдж или красивая эквити получилась от подгонки под историю.

  Большинство бэктестов врут. Прибыль рисуется, потому что параметры крутили на

  тех же

  данных, на которых потом и тестировали, или в код просочилось «подглядывание в

  будущее».

  Я нахожу это и показываю, как есть на самом деле.

  Что я проверяю:

  • Реальность эджа. CPCV даёт несколько независимых out-of-sample путей вместо

  одной

    удачной истории. Плюс вероятностный и дефлированный Шарп (PSR/DSR) с

  поправкой на то,

    сколько конфигураций ты перебрал, пока не нашёл красивую.

  • Утечки. Статический аудит кода на look-ahead и подглядывание данных.

  • Выживание в кризис. Прогон через реальные обвалы: COVID, LUNA, FTX.

  • Тейл-риск: CVaR, EVT и оценка ёмкости, то есть какой объём эдж вообще

  выдержит.

  • Карта режимов. Скрытые марковские и jump-модели показывают, где именно рынок

  убивает

    стратегию.

  • Кросс-рынок. Не держится ли весь эдж на одной-двух везучих монетах.

  Кластеризация

    юниверса считает, сколько у тебя НЕЗАВИСИМЫХ ставок (80 монет нередко

  оказываются пятью).

  • Реальный выход. Валидирую на фактическом выходе твоей стратегии с костами

  внутри движка,

    а не на упрощённом фикс-тейке. Упрощённая линза умеет и прятать живой эдж, и

  рисовать

  • Карта режимов. Скрытые марковские и jump-модели показывают, где именно рынок убивает

    стратегию.

  • Кросс-рынок. Не держится ли весь эдж на одной-двух везучих монетах. Кластеризация

    юниверса считает, сколько у тебя НЕЗАВИСИМЫХ ставок (80 монет нередко оказываются пятью).

  • Реальный выход. Валидирую на фактическом выходе твоей стратегии с костами внутри движка,

    а не на упрощённом фикс-тейке. Упрощённая линза умеет и прятать живой эдж, и рисовать

    несуществующий.

  • Крипто-перпы. Считаю funding, плечо и цену ликвидации, а не только спред.

  Валидация у меня работает как диагностика с планом ремонта. Недавний пример: стратегия

  набрала 56 из 100, упавшие тесты прямо назвали причины, после трёх правок тот же конвейер

  выдал 88 из 100 и профит-фактор 1.87 вне выборки.

  На выходе ты получаешь понятный отчёт. Сверху вердикт простым языком: эдж реальный или

  переобучение. Посередине графики, в приложении формулы и методология. У каждой метрики

  есть пояснение, о чём она говорит и когда должна насторожить. Отчёт двуязычный, русский

  и английский.

  Работаю асинхронно, все решения письменно и с таймстампами. Точную смету фикс-ценой даю

  после короткого брифа.