Bot do lustrzenia pozycji futures (Hyperliquid / Bitget → Binance Futures)

Budżet: 999 UAH Termin: 7 dni

Lustrzane boty psują się nie przy otwarciu — tam wszystko jest banalne. Psują się przy częściowych zamknięciach, na różnicy kroków cenowych między giełdami i na limitach szybkości, gdy pozycja już powinna się zamknąć, a API jeszcze nie odpowiada. To jest ta część, którą trzeba zebrać od razu poprawnie.

Jestem gotów zająć się lustrem Hyperliquid → Bitget → Binance Futures. Logika:
• poll co 5–10 sek przez publiczne API (Hyperliquid public + Bitget tylko do odczytu), bez autoryzowanych kluczy źródeł
• rejestracja zdarzeń: otwarcie / dołożenie / częściowe zamknięcie / całkowite zamknięcie
• przeniesienie do Binance USDT-M Futures z współczynnikiem rozmiaru pozycji (aby ułamkowy lot na źródle zamieniał się w cały minimum na Binance)
• powiadomienia Telegram przy każdym działaniu i przy błędach (limit szybkości / przerwanie połączenia / rozbieżność statusów)

Stos — Python + asyncio, ccxt/python-binance dla natywnego futures-SDK. Oddzielny wątek monitorowania: jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane w ciągu N sekund — ponowna synchronizacja statusu, aby lustro zawsze odzwierciedlało rzeczywisty stan.

Rozwinę na waszym VPS pod Linux. Dodam jednostkę systemd — automatyczne uruchamianie po restarcie serwera, logi do pliku + rotacja. Po oddaniu nie znikam — pomogę z poprawkami i aktualizacjami w przyszłości bez dodatkowej opłaty.

Napisz, czy są jakieś niuanse dotyczące współczynnika przeliczenia rozmiaru pozycji i par (wszystkie tickery ze źródeł czy ograniczona lista) — a od razu przygotuję plan pracy. Rozwiń

Budżet: 999 UAH Termin: 1 dzień

Władysławie, zrobię bota, który poprawnie lustrzy Hyperliquid i Bitget na Binance Futures z uwzględnieniem otwarcia, doboru, częściowych i pełnych zamknięć. Mam doświadczenie w integracjach z API oraz automatyzacji w Pythonie. Częściowe zamknięcie 30% będę traktował jako zmniejszenie docelowego wolumenu na Binance, z przeliczeniem delty i sprawdzeniem faktycznej pozycji po każdym cyklu. Dodam powiadomienia Telegram, konfigurację, wdrożenie na VPS i przekażę kod. Omówmy pierwszy etap.

Budżet: 2000 UAH Termin: 7 dni

Cześć, pracowałem nad Mirror Trading Bot — kopiowałem transakcje z Bybit → Binance Futures dla klienta, polling co 5 sek, 200+ transakcji/dzień bez pominięć, dokładność synchronizacji 98%.

Jeśli chodzi o częściowe zamknięcie 30%: bot porównuje bieżący rozmiar pozycji lidera z poprzednim stanem, oblicza deltę i proporcjonalnie (z uwzględnieniem współczynnika) zamyka odpowiednią część na Binance przez zlecenie reduceOnly. Stan jest przechowywany lokalnie po każdym pollingu.

Pytanie: czy należy lustrzać stop-lossy i take-profits lidera, czy tylko same pozycje? I czy są ograniczenia co do par — tylko konkretne czy wszystkie aktywne?

Proponuję się skontaktować, chętnie bezpłatnie doradzę Ci z technicznej strony i wspólnie opracujemy plan rozwoju + opowiem o moim zespole!

Budżet: 17911 UAH Termin: 5 dni

Witaj! Doświadczenie z API giełd jest takie: nie mam jeszcze bezpośredniego przypadku produkcyjnego z Binance/Bitget/Hyperliquid API, ale mam silną pokrewną bazę — asynchroniczna praca z REST/WebSocket API w czasie rzeczywistym (WebRTC/Socket.io signaling hub na Node.js), dekapsułowana architektura z persistentnym stanem (bot Goszakup: demon w tle + oddzielny wykonawca), obsługa częściowych błędów bez awarii całego procesu (Avia data pipeline). API giełd są dobrze udokumentowane i standardowe pod względem wzorców (REST + WS), więc onboarding jest szybki — ale mówię szczerze, a nie udaję, że "już to robiłem".
Jak obsłużę częściowe zamknięcie 30% pozycji lidera:
Trzymam lokalny stan dla każdej pary (rozmiar + kierunek) z poprzedniego zapytania. W każdym cyklu pollingowym porównuję nową pozycję lidera z poprzednią. Zamiast gromadzić delta (która dryfuje przy pominiętych zapytaniach), przeliczam docelowy rozmiar na Binance bezpośrednio: docelowy_rozmiar = aktualny_rozmiar_lidera × współczynnik. Różnicę między docelowym a aktualnym rozmiarem na Binance zamykam zleceniem z reduceOnly=true, aby wykluczyć przypadkowe zwiększenie lub odwrócenie pozycji z powodu błędów zaokrąglenia. Jeśli lider zamknął na zero — pełne zamknięcie. Jeśli lider zmienił kierunek (z long na short) — traktuję to jako pełne zamknięcie + nowe wejście, a nie jako deltę, w przeciwnym razie logika się łamie przy odwróceniu.
Co wchodzi: konfiguracja (pary, współczynnik, limity), powiadomienia w Telegramie o transakcjach i błędach, wdrożenie na Twoim VPS z instrukcją, kod źródłowy przekazywany jest w całości.
Jestem gotów zacząć od etapu 1 (Hyperliquid→Binance, test na małych kwotach), płatność etapami przez Safe.

Budżet: 8000 UAH Termin: 7 dni

Dzień dobry!

Zapoznałem się z TŻ. Zrealizuję bota w Pythonie, który będzie synchronizował pozycje Hyperliquid i Bitget z Binance USDT-M Futures z obsługą otwierania, dobierania, częściowego i pełnego zamykania pozycji.

Do obsługi częściowych zamknięć nie używam logiki "wysyłania sygnału". W każdym cyklu pollingu bot określa docelowy rozmiar pozycji (z uwzględnieniem współczynnika), porównuje go z faktyczną pozycją na Binance i wykonuje tylko niezbędną różnicę. Takie podejście działa poprawnie zarówno przy zamykaniu 30%, jak i przy uśrednieniach lub kilku zmianach z rzędu, nie gromadząc błędów.

Przewiduję:

* konfigurację par, współczynników i limitów;
* powiadomienia Telegram o wszystkich transakcjach i błędach;
* obsługę błędów API i ponowne próby przy tymczasowych awariach;
* wdrożenie na VPS, Docker (w razie potrzeby), instrukcję instalacji oraz pełny kod źródłowy.

Proponuję realizować pracę w dwóch etapach, jak wskazano w TŻ: najpierw Hyperliquid → Binance z testowaniem na małych kwotach, po weryfikacji — integracja Bitget.

Wstępna wycena:
💰 8 000 zł
⏳ 7 dni

Jeśli są dodatkowe wymagania (hedge/one-way tryb, TP/SL lub kopiowanie tylko rynkowych pozycji), możemy je omówić przed rozpoczęciem pracy. Rozwiń

Budżet: 5000 UAH Termin: 7 dni

Dzień dobry! Zrozumiałem specyfikację: bot-lustro pozycji Hyperliquid (publiczne API) + Bitget Futures (tylko do odczytu) → Binance USDT-M Futures z współczynnikiem rozmiaru, polling co 5–10 sek, Telegram, konfiguracja, wdrożenie na waszym VPS, kod do was.

Doświadczenie z API giełd: pisałem i wspierałem boty handlowe dla Binance Futures (zamówienia, pozycje, podpisy, obsługa błędów API, wdrożenie na VPS). Hyperliquid i Bitget podłączę za pomocą oficjalnych API na początku etapów — logika lustra jest wspólna, różnią się tylko adaptery giełdowe.

Jak obsłużę częściowe zamknięcie 30% lidera:
- utrzymuję docelowy stan: dla każdej pary liczę „ile powinno być na Binance” = rozmiar lidera × współczynnik (z uwzględnieniem limitów z konfiguracji);
- przy każdym pollingu porównuję cel z faktyczną pozycją na Binance;
- jeśli lider zmniejszył pozycję o 30% — cel spada o 30%, bot zamyka na Binance dokładnie różnicę (reduce-only), a nie otwiera na nowo od zera;
- uśrednianie / zwiększanie — odwrotnie, dobiera wolumen do nowego celu;
- całkowite zamknięcie lidera → cel 0 → całkowite zamknięcie na Binance;
- idempotentność: powtórny polling nie duplikuje zamówienia, jeśli już w celu (z tolerancją/min. krokiem giełdy).

Zrealizuję etapami, jak prosicie: (1) Hyperliquid→Binance na małych kwotach; (2) Bitget→Binance. Telegram: transakcje + błędy. Klucze tylko w waszym .env. Zakończenie etapu: kod + instrukcja wdrożenia na VPS + test.

Proszę o doprecyzowanie dla oceny:
1) jedno konto Binance na oba źródła czy podział;
2) tylko hedge/one-way, dźwignie stałe czy kopiować;
3) co robić w przypadku rozbieżności (pominięte zamówienia / płynność) — dogonić cel czy alert i stop. Rozwiń

Budżet: 10000 UAH Termin: 7 dni

Cześć! Zadanie jest całkowicie zrozumiałe. Mam doświadczenie w tworzeniu asynchronicznych serwisów w Pythonie oraz integracji z zewnętrznymi API REST. Napiszę niezawodnego i szybkiego bota, uwzględniając wszystkie ryzyka związane z pracą z API futures.

Od razu do twojego kluczowego pytania — jak poprawnie obsłużyć częściowe zamknięcie 30%:
Nie można polegać na obliczeniu "delty" między transakcjami, ponieważ w przypadku awarii sieci lub timeoutu API błąd będzie się kumulował, a pozycje się rozsynchornizują.

Zrealizuję podejście Target State Alignment (Rekonsyliacja stanu):
W każdym cyklu pollingu (5 sek) bot pobiera czysty aktualny wolumen pozycji lidera na Hyperliquid/Bitget.
Oblicza docelowy wolumen dla Binance: Target = LeaderSize * Coefficient.
Porównuje z twoim faktycznym wolumenem na Binance i wystawia zlecenie wyłącznie na różnicę (z flagą reduceOnly=True dla zamknięć, aby przypadkowo nie odwrócić pozycji).
Ważny szczegół: Obsługuję kroki zaokrąglania (stepSize) oraz minimalny rozmiar zlecenia (minQty) na Binance. Jeśli 30% pozycji lidera po pomnożeniu przez współczynnik staje się mniejsze niż limit Binance — bot nie zgłosi błędu, a wstrzyma pozycję do następnego kroku lub zaokrągli do minimalnie dozwolonego lotu.

Szczegóły techniczne realizacji:
Stos: Python (asynchroniczny httpx / asyncio do równoległego zapytania bez blokad), aiogram 3.x do natychmiastowych powiadomień w Telegramie (udane transakcje, krytyczne błędy, saldo).
Odporność: Obsługa błędów API (Rate Limits, kontrole Cloudflare, timeouty) przez retry.
Bezpieczeństwo: Konfiguracja przez plik .env. Twoje klucze API są przechowywane lokalnie na twoim VPS, bot nie ma dostępu do wypłat (tylko handel i odczyt).

Jestem gotowa podzielić projekt na dwa etapy:
Hyperliquid → Binance + powiadomienia Telegram + testy na małych kwotach.
Integracja Bitget → Binance + finalny deployment na twoim VPS oraz instrukcja.
Porozmawiajmy o szczegółach w prywatnych wiadomościach, jestem gotowa do startu! Rozwiń

Budżet: 1000 UAH Termin: 1 dzień

Cześć, jestem gotów zrealizować bota do mirrorowania pozycji futures, mam odpowiednie doświadczenie w pracy z API giełd, logiką handlową, systemami real-time/polling, przetwarzaniem pozycji i automatyzacją przez Telegram. Dla Binance poprawnie używać REST do stanu pozycji i w razie potrzeby uzupełniać to strumieniem danych użytkownika, ponieważ sama giełda zaleca uzyskiwanie aktualnego stanu przez endpointy position/account i aktualizowanie go zdarzeniami konta. Częściowe zamknięcie 30% lidera traktowałbym nie jako "sygnał buy/sell", ale jako zmianę docelowego rozmiaru pozycji. Bot porównuje aktualny rozmiar pozycji lidera z aktualnym rozmiarem pozycji na Binance po zastosowaniu współczynnika, a następnie uzupełnia różnicę zleceniem market- lub limitowym zgodnie z określonymi zasadami. Takie podejście poprawnie obsługuje otwieranie, dopełnianie, częściowe zmniejszenie, całkowite zamknięcie i uśrednianie bez łamania logiki. Co do terminów i budżetu, mogę podać dokładną wycenę po doprecyzowaniu listy par, trybu hedge/one-way na Binance oraz wymagań dotyczących typów zleceń.

Budżet: 10000 UAH Termin: 7 dni

Bot do lustracji pozycji na Binance Futures (Python)

Potrzebny bot, który odczytuje moje pozycje na Hyperliquid (publiczne API) oraz Bitget Futures (mój klucz tylko do odczytu) i proporcjonalnie powtarza je na moim Binance USDT-M Futures przez API.

Logika: otwieranie, zwiększanie, częściowe zamykanie, całkowite zamykanie — wszystko lustrzane z konfigurowalnym współczynnikiem rozmiaru. Polling co 5–10 sek. Obowiązkowa poprawna obsługa częściowych zamknięć i uśrednień.

Wymagania: powiadomienia w Telegramie o transakcjach i błędach; konfiguracja (pary, współczynnik, limity); wdrożenie na moim VPS + instrukcja; kod źródłowy przekazywany mi. Klucze wprowadzam sam.

Etapy: 1) Hyperliquid→Binance, test na małych kwotach; 2) Bitget→Binance. Płatność przez safe etapowo.

W odpowiedzi podaj doświadczenie z API giełd i jak obsłużysz częściowe zamknięcie 30% pozycji lidera. Rozwiń

Budżet: 10000 UAH Termin: 7 dni

Dzień dobry. Od razu do Państwa kluczowego pytania — częściowe zamknięcie 30% przez lidera, ponieważ to właśnie tutaj psują się takie boty.
Nie budowałbym logiki na „zdarzeniach transakcji” (na cudzych pozycjach webhooków nie ma — tylko polling). Robustne podejście — rekonsyliacja według docelowego stanu, a nie odtwarzanie poszczególnych działań:
Na każdym pollingu bot oblicza pożądany rozmiar pozycji na Binance = rozmiar pozycji lidera × współczynnik. Następnie porównuje z aktualną pozycją na Binance i wystawia zlecenie tylko na różnicę. To znaczy:
— lider częściowo zamknął 30% → pożądany rozmiar spadł o 30% → bot wystawia zlecenie reduce-only na 30% od lustrzanej pozycji;
— uśrednianie (zwiększenie) → pożądany wzrósł → bot dokupuje;
— całkowite zamknięcie → pożądany = 0 → zamyka wszystko.
Logika jest jednolita dla wszystkich przypadków, a co najważniejsze — samoregenerująca się: jeśli jeden polling został pominięty, następna rekonsyliacja i tak prowadzi pozycję do celu, bez podwójności i dryfu. Zamknięcie — tylko reduce-only, aby przypadkowo nie odwrócić pozycji.
Z pewnością uwzględniam to, na czym takie boty się psują: różny krok lota i minimalny rozmiar zlecenia na giełdach (30% od małej pozycji może być poniżej minimalnej wartości Binance — przetwarzam osobno), zaokrąglenie do kroku, oraz przypadek, gdy zlecenie nie zostało zrealizowane (następny polling doprowadza do celu).
Szczerze o doświadczeniu: nie robiłem botów handlowych na giełdach w produkcji — nie będę przypisywał. Ale to zadanie integracji REST/WebSocket API + synchronizacja stanu + powiadomienia Telegram + wdrożenie na VPS — to moja główna praca (boty, integracje przez API, backend w Go/Python). Całą logikę zbiorę i przetestuję na testnecie Binance/Bitget przed jakimikolwiek realnymi funduszami.
Pracuję etapami, jak Państwo zaplanowali: etap 1 — Hyperliquid→Binance, test na małych kwotach przez safe; etap 2 — dodaję Bitget→Binance (głównie ponowne wykorzystanie rdzenia). Kod, konfiguracja (pary, współczynnik, limity) oraz instrukcja wdrożenia przekazuję Państwu, klucze wprowadzają Państwo sami.
Dwa wyjaśnienia dla dokładnej oceny: jakie pary na starcie i czy potrzebne są limity ochronne (maks. rozmiar/przebicie), aby bot nie lustrzył anomalii. Po tym podam koszt dla każdego etapu. Rozwiń

Budżet: 15000 UAH Termin: 11 dni

Dzień dobry! Mam doświadczenie w pracy z REST/WebSocket API Binance Futures, Bitget i Hyperliquid (zamówienia, pozycje, strumienie w celu minimalizacji opóźnienia).

Logika lustrzania:
bot utrzymuje lokalny stan pozycji lidera (rozmiar, strona, średnia cena wejścia) i przy każdym pollingu porównuje bieżący rozmiar z poprzednim:

Zwiększenie → zlecenie rynkowe/limitowe na wzrost × współczynnik.
Częściowe zamknięcie (np. 30%) → obliczam deltę (was_size - new_size), wysyłam zlecenie reduceOnly na odpowiednią część × współczynnik na Binance, z zaokrągleniem do stepSize/minQty giełdy.
Ochrona przed duplikowaniem przez zascanning na 2 kolejne próby.
Pełne zamknięcie → zlecenie reduceOnly na cały pozostały stan.
Uśrednianie (dodawanie do pozycji inną ceną) — traktowane jako zwykłe zwiększenie, średnia cena na Binance formuje się naturalnie przez zlecenia rynkowe.

Wszystko jest logowane, krytyczne działania (otwarcie/zamknięcie/błąd zlecenia) — natychmiast w Telegramie.
Gotowy zacząć od etapu Hyperliquid→Binance na małych kwotach, płatność etapami przez Safe — odpowiada mi. Rozwiń

Budżet: 15000 UAH Termin: 10 dni

Dzień dobry! Mamy doświadczenie w tworzeniu wysokoobciążonych systemów handlowych w Pythonie. Realizujemy to poprzez asynchroniczne przetwarzanie strumieni WebSocket w celu minimalizacji opóźnień przy kopiowaniu zleceń. Zapewnimy poprawne obliczenie proporcji oraz obsługę błędów API dla stabilnej pracy połączenia Hyperliquid/Bitget z Binance.

Budżet: 12000 UAH Termin: 10 dni

Nie mam doświadczenia z API giełdowymi (Hyperliquid/Bitget/Binance), ale mam doświadczenie w budowaniu integracji z zewnętrznymi API REST/WebSocket, przetwarzaniu stanów i kolejek, a także wdrażaniu i utrzymywaniu usług produkcyjnych na VPS (steki Django/Node.js). Dla tego zadania kluczowe jest nie „znanie konkretnej giełdy”, ale poprawna architektura maszyny stanów oraz obsługa przypadków brzegowych, dlatego jestem gotów szczegółowo opisać podejście poniżej.
Jak obsłużę częściowe zamknięcie 30% pozycji lidera:
Bot przechowuje last_known_size dla każdej pozycji lidera. Przy każdym pollingu porównuję nowy rozmiar z poprzednim. Jeśli rozmiar się zmniejszył — to częściowe zamknięcie, delta = różnica (a nie cała pozycja od nowa). Deltę mnożę przez współczynnik, zaokrąglam do stepSize/minQty Binance i wysyłam zlecenie z reduceOnly=true na tę deltę. To ważne: przeliczenie „od zera” za każdym razem kumuluje błąd zaokrąglenia przy kilku częściowych zamknięciach pod rząd. Przy uśrednianiu (zwiększenie pozycji po innej cenie) osobna logika nie jest potrzebna — Binance sam przeliczy średnią cenę wejścia, ja tylko dodaję deltę wolumenu.
Proponuję taki plan:
Etap 1 — Hyperliquid → Binance:
Polling publicznego API Hyperliquid (5–10 sek, konfigurowany interwał)
Maszyna stanów: open / increase / partial close / full close / reversal
Moduł obliczania rozmiaru z współczynnikiem + zaokrąglanie do lotów Binance
Wysyłanie zleceń na Binance USDT-M Futures (rynek, reduceOnly dla zamknięć)
Powiadomienia Telegram o transakcjach i błędach
Plik konfiguracyjny (pary, współczynnik, limity)
Testy na małych kwotach, wdrożenie na VPS przez systemd + instrukcja
Etap 2 — dodaję Bitget (klucz tylko do odczytu), ten sam silnik, osobny profil konfiguracyjny.
Płatność etapami przez Safe — odpowiada mi.
Szacowany czas etapu 1: 1,5–2 tygodnie z uwzględnieniem testów na małych kwotach. Jestem gotów omówić szczegóły (hedż/pozycje netto na każdej giełdzie, limity na rozmiar zlecenia, zachowanie przy przerwaniu połączenia). Rozwiń

Budżet: 1234 UAH Termin: 1 dzień

Cześć! Mam doświadczenie w Pythonie oraz w tworzeniu botów handlowych (API giełd, automatyzacja). Chętnie Ci pomogę!

Budżet: 8000 UAH Termin: 7 dni

Zadanie: zsynchronizować pozycje z dwóch źródeł na Binance Futures w czasie rzeczywistym, w tym wszystkie rodzaje zmian.

Realizuję to w ten sposób: polling Hyperliquid public API oraz Bitget read-only co 5 sekund, przechowuję snapshot pozycji w pamięci. Przy każdym ticku porównuję delta dla każdego symbolu i obliczam docelowy rozmiar na Binance z uwzględnieniem współczynnika. Częściowe zamknięcie 30% liderem: bot widzi zmniejszenie qty, oblicza różnicę, wystawia REDUCE_ONLY market order na proporcjonalną część swojej pozycji. Uśrednianie (zwiększenie qty) jest przetwarzane symetrycznie. Powiadomienia Telegram przez aiogram lub httpx, konfiguracja przez .env + YAML. Deployment na VPS przez systemd-service, z instrukcją.

Ile par planujecie lustrzyć jednocześnie i czy potrzebne jest wsparcie cross/isolated margin osobno dla każdej pary?

Budżet: 27000 UAH Termin: 7 dni

Cześć! Już realizowałam podobne boty do lustrzenia pozycji między różnymi giełdami, dlatego dobrze znam niuanse Binance Futures, Hyperliquid i Bitget: różne formaty pozycji, zaokrąglenia, minimalne wolumeny, częściowe zamknięcia, uśrednianie i synchronizację stanów.

Stworzę bota w Pythonie z konfigurowalnym współczynnikiem, limitami, powiadomieniami Telegram, obsługą błędów i wdrożeniem na Twoim VPS. Przekażę kod źródłowy oraz instrukcję, klucze wprowadzasz samodzielnie.

Budżet: 15000 UAH Termin: 5 dni

Witaj! Mam duże doświadczenie w pracy z API giełd kryptowalut (Binance, Bybit, Bitget, Hyperliquid) oraz w tworzeniu botów handlowych w Pythonie. Zrealizuję logikę mirrorowania przez WebSocket lub zoptymalizowane polling (5-10 sek), tak jak prosiłeś.

Jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące częściowego zamknięcia (na przykład 30%): bot będzie śledził zmianę rozmiaru pozycji (position size) na koncie głównym. Po otrzymaniu aktualizacji przez API, bot porówna bieżący stan z lokalną pamięcią podręczną i obliczy deltę. Jeśli pozycja zmniejszy się o 30%, bot wyśle zlecenie na zamknięcie 30% wolumenu na Binance (przez zlecenie rynkowe dla szybkości lub limit, jeśli to konieczne). To zapewni synchronizację nawet przy skomplikowanych uśrednieniach.

Stos: Python, CCXT (lub natywne API dla Hyperliquid), Telebot do powiadomień. Kod będzie uporządkowany, z oddzielnym plikiem konfiguracyjnym i obsługą błędów (retry, logowanie). Jestem gotów pomóc w wdrożeniu na twoim VPS.

Jestem gotów omówić szczegóły, pisz.

Budżet: 1000 UAH Termin: 1 dzień

Dzień dobry, jestem gotów wykonać twoje zadanie szybko i jakościowo. Mam duże doświadczenie w tworzeniu różnych botów. Napisz w wiadomościach prywatnych, omówimy szczegóły. Chętnie pomogę)