Профиль рынка
13 650 UAHУ меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на Python, чтобы можно было легко отредактировать.
В приложении пример такого файла.
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30). Также требуется возможность задавать период (30 минут) и число проторгованных контрактов на букву (100).
Приложения 1
-
363 4 1 Здравствуйте, Дмитрий!
Предлагаю на первом этапе продумать структуру базы данных, таблицы, поля..
Написать библиотеки, я так понимаю есть авто дополнения полей, обработка полей, изменение данных в дата сет. Собрать это все вместе... тестировать.
Я готов уделить Вашему проекту, много времени, проект мне интересен.
Я могу обговорить техническую поддержку, в будущем.
Дайте мне знать, если Вы заинтересованны.
-
973 10 0 ничего не понятно но очень интересно. зачем нужны буквы для отделения промежутков? =) пишу на python с пандас , думаю это будет удобнее для вас если хотите активно опперировать данными с минимальной задержклй . пишите в лс обсудим.
