Профиль рынка

У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.

https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.

Программа должна быть написана на Python, чтобы можно было легко отредактировать.

В приложении пример такого файла.

В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.

Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:

И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).

Эти две строчки должны перейти в:

3282:A

3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)

Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.

Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.

Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30). Также требуется возможность задавать период (30 минут) и число проторгованных контрактов на букву (100).