Скрипт для работы Binance usd-m Futures

Разработка c++ скрипта для работы Binance USD-M Futures 

Необходимо переписать работу стратегии на языке Pine Script c автоматизацией на Python. 

Используем стандартное API Binance.  Для работы требуется опыт с API Binance и TradingView. В случае хорошего выполнения работы будут новые заказы. 

Входные данные 

API key (public, private)

Размер свечей ( например , 15M) 

Режим работы (test, work, download)  

Валютная пара ( например , BTCUSDT)

Время начала тестирования (например , 01.05.2022) 

STOP LOST ( например 3% , от цены валюты) 

TAKE PROFIT (например 5% , от цены валюты)

MONEY_MARKET  = 50 ( 50 $, для работы в режимах ставок в test и work) 

Описание режимов работы 

download 

Скачивает все данные из Binance на жесткий диск. Если данные есть на диске удаляем их и перезаписываем новые. 

[выход из программы]

test 

Если данных нет , сначала скачиваем их (режим download). Проводим тестирование с выводом всех операций по стратегии на экран и csv файл. В 2 столбца Прибыль , изменение баланса . Пример 

1;1;[дата входа];[дата выхода]

2;2;[дата входа];[дата выхода]

-4;-1;[дата входа];[дата выхода]

6;5;[дата входа];[дата выхода]

5;10;[дата входа];[дата выхода]

Как считаем точку входа и выхода . 

Для LONG ( с минимальной точки свечи , закрытие делаем так-же с минимальной точки свечи) 

Для SHORT ( с максимальной точки свечи , закрытие делаем так-же с максимальной точки свечи) 

Выходной файл перезаписываем под следующим форматом : 

TEST_BTCUSDT_15M_01_05_2022_SL3_TP_5.csv

[выход из программы]

work

Режим при котором каждую секунду делается запрос цены и проверяется срабатывание стратегии .  Программа может обслуживать только ОДНУ сделку. 

Если срабатывает открытие сделки и сделок открытых нет , ТО открываем сделку с фиксацией в файле (например , WORK_BTCUSDT_15M_01_05_2022_SL3_TP_5.csv) после чего создаем SP/TP в системе Binance) 

Если срабатывает открытие сделки и сделка  открыта , НО ПО ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ , ТО сначала закрываем сделку по Маркету и потом открываем сделку с фиксацией в файле (например , WORK_BTCUSDT_15M_01_05_2022_SL3_TP_5.csv) после чего создаем SP/TP в системе Binance) 

Соответсвенно если срабатывает сделка (LONG) и сделка уже открыта например в режиме (LONG) - ничего не делаем ! 

Наличие работающих сделок проверяем через API Binance

[программа в данном режиме должна работать бесконечно , до момента принудительного отключения !]

Текст стратегии Pine , которую можно протестировать в TradingView и необходимо автоматизировать на python. 

//(собака)version=4

strategy("BTCUSDT", overlay=true,  pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)

//Source

source = input(close, title="Source")

// Configure backtest start date with inputs

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,

     defval=13, minval=1, maxval=31)

startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,

     defval=6, minval=1, maxval=12)

startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,

     defval=2022, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,

     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))

len = input(6, title="Length", minval=0)

offset = input(0, title="Offset", minval=0)

hiloType = input(title="Type", defval="HiLo", options=["HiLo", "HiLo Activator"])

simpleHiLo = (hiloType == "HiLo")

maType = input(title="MA Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA"])

useEMA = (maType == "EMA")

hima = (useEMA ? ema(high, len) : sma(high, len))

loma = (useEMA ? ema(low, len) : sma(low, len))

hihi = (simpleHiLo ? na: highest(high, len))

lolo = (simpleHiLo ? na: lowest(low, len))

hilo = close

hilo := if simpleHiLo

    (close < loma[offset] ? hima : (close > hima[offset] ? loma : hilo[1]))

else

    (close < loma[offset] ? hihi : (close > hima[offset] ? lolo : hilo[1]))

hlColor = color.red

hlColor := (close < loma[offset] ? color.red : (close > hima[offset] ? color.green : hlColor[1]))