Сотрудничаю с группой Израильских трейдеров, программистов, ученых, занимающихся разработкой собственных торговых стратегий, c одной-единственной целью: вывод своих сделок на реальные рынки/биржи для извлечения прибыли. Как и все трейдеры и "кванты" (quants), работающие в сфере алго-трейдинга, или, иными словами, "умных инвестиций", мы движемся по пути проб и ошибок.
За это время мы приобрели свой самый ценный опыт, рискуя при этом исключительно собственными средствами. Испытывая на своих депозитах все трудности ремесла, мы пришли к такому "профитному" выводу: единственный способ принятия решений, который оберегает нас от наших собственных эмоций - это автоматизация, по возможности, всех этапов торговли.
По этой причине, мы используем весь арсенал так называемых "обучающих алгоритмов" (Machine Learning and Neural Networks). Библиотеки для разработки таких программ имеются в открытом доступе, и адаптированы к разным языкам программирования - C, C++, Python, C#, Java,Matlab/Octave и т.д.
В нашей работе жизненно важны не только удачные идеи для стратегии, но и методы для отсеивания плохих стратегий и улучшения хороших. Поэтому мы, в первую очередь, используем исключительно данные высокого качества для своих торговых инструментов (акций и фьючерсов). На этих исторических данных мы проводим тестирование и оптимизацию своих стратегий, опять же, с помощью собственных программ. Почему?
Контроль. Это позволяет нам не зависеть от возможных неточностей и даже ошибок, которые могут быть и в профессиональных программах. Свои же собственные "баги" всегда можно выявить и исправить. Мы видим связь между любой строкой в гигабайтах тиковых данных и собственным кодом. Мы открыты к взаимодействию не только с рынками, но и с сообществом трейдеров.