Торговий додаток

Проект: Liquidity Spectrum Pro

1. Цель проекта

Создать высокопроизводительный нативный торговый терминал на C++/Qt 6, предназначенный для профессионального анализа ликвидности и потока ордеров.
Терминал должен в реальном времени отображать рыночные данные (тики, стакан, спред, тепловую карту ликвидности) и предоставлять инструменты для ввода ордеров через Coinbase Advanced Trade API.

Главная задача — перенести критические модули (выполненные ранее во Flutter/Python) в C++, чтобы минимизировать задержки и повысить стабильность.

2. Общая архитектура

Приложение строится по модульной схеме:

[ExecutionModule] ─▶ [LiquidityDataController] ─▶ [LiquiditySpectrumChart]

         │                         │                         │

         ▼                         ▼                         ▼

   (WebSocket+REST)        (расчёт данных)           (рендер графики)

Все три слоя связаны через Qt Signals/Slots, обеспечивая асинхронную обработку данных без блокировок UI.

3. Основные компоненты

3.1 Execution Module (Модуль связи с биржей)

Файл: src/core/ExecutionModule.{h,cpp}
Назначение: управление подключением к Coinbase API.

Функции:

• Поддержание постоянного WebSocket-соединения с wss://advanced-trade-ws.coinbase.com;

• Подписка на каналы ticker и level2 (или snapshot/l2update);

• Приём и парсинг входящих сообщений в формате JSON;

• Сигналы:

  • tradeTick(productId, price, size, side, timestamp)

  • bestBidAsk(productId, bid, ask, timestamp)

• REST-запросы:

  • GET /brokerage/products — список инструментов;

  • GET /brokerage/products/{id}/candles — исторические свечи;

  • POST /brokerage/orders — отправка рыночных/лимитных ордеров;

• Поддержка HMAC-SHA256-подписи запросов (через CB-ACCESS-* заголовки);

• Watchdog-механизм для автоматического переподключения при потере данных >10 секунд;

• Heartbeat (Ping каждые 12 секунд).

Требования:

• Работа в отдельном потоке (QThread);

• Минимальная задержка обработки сообщений (< 5 мс);

• Возможность расширить подписку на несколько инструментов.

3.2 Liquidity Data Controller (Контроллер данных)

Файл: src/data/LiquidityDataController.{h,cpp}
Назначение: агрегация и обработка рыночных данных, подготовка 2D-массивов для рендеринга тепловой карты.

Функции:

• Хранение последних N секунд тиков (кольцевой буфер);

• Расчёт тепловой карты ликвидности:

  • биннинг по цене и времени;

  • экспоненциальное затухание (half-life, например 5 сек);

• Поддержание диапазона цен (min/max) динамически вокруг среднего Bid/Ask;

• Сигнал dataUpdated() при обновлении карты;

• Вычисление текущего спреда, best bid/ask.

Формула затухания:

λ = ln(2) / half_life

value *= exp(-λ * Δt)

Требования:

• Обработка ≥ 1000 событий/сек без потери кадров;

• Потокобезопасность (все вычисления — в основном потоке контроллера);

• Опциональное расширение до 2-канальной тепловой карты (Buy/Sell отдельно).

3.3 Liquidity Spectrum Chart (Виджет графика)

Файл: src/ui/LiquiditySpectrumChart.{h,cpp}
Назначение: визуализация спектра ликвидности и рыночных данных.

Элементы визуализации:

• Фоновая тепловая карта (градиент «красный–зелёный»);

• Линии Best Bid (зелёная) и Best Ask (красная);

• Заливка области спреда (полупрозрачный слой);

• Масштабирование по текущему диапазону цен;

• Обновление изображения по сигналу dataUpdated().

Требования:

• Частота обновления ≥ 30 FPS;

• Рендер на QPainter без сторонних библиотек;

• Возможность заменить палитру и добавить смешивание buy/sell.

3.4 Main Window (Главное окно)

Файл: src/ui/MainWindow.{h,cpp}
Назначение: базовая оболочка приложения.

Состав:

• Центральный график — LiquiditySpectrumChart;

• Dock-панели:

  • FlowMetricsWidget — показатели потока ордеров (TBD);

  • OrderEntryWidget — форма для отправки ордеров (buy/sell, notional);

• Тулбар:

  • Кнопки BUY $10 / SELL $10 — тестовые REST-ордера;

• Статус-бар — индикация состояния подключения (Connected / Reconnecting / Disconnected).

4. Интерфейс пользователя

Основное окно

Цветовая схема — тёмная (аналог Moontrader).
Все элементы — в одной теме (resources/dark.qss).

5. Требования к производительности

6. Безопасность

• Приватные ключи Coinbase не хранятся в коде.
  Используются переменные окружения:
  CB_API_KEY, CB_API_SECRET_BASE64, CB_API_PASSPHRASE.

• Подпись запросов HMAC-SHA256;

• Отказоустойчивая логика reconnect при обрывах;

• Исключение утечек памяти (умные указатели, RAII).

7. Технологии

8. Сборка и запуск

1️⃣ Подготовка окружения

• Установить Qt 6.5+ с модулями Core, Widgets, Network.

• Установить CMake 3.21+.

2️⃣ Сборка

mkdir build && cd build

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

cmake --build . -j

3️⃣ Запуск

• Запустить LiquiditySpectrumPro (на Windows — LiquiditySpectrumPro.exe).

9. Этапы разработки

10. Дополнительные возможности (этап 2)

• Поддержка нескольких инструментов одновременно (мультичарт);

• Расширенная аналитика потока: дельта, VWAP, Imbalance;

• Настройка палитры и decay-параметров из GUI;

• Экспорт тепловой карты в PNG/CSV;

• Отображение истории стакана (replay-режим).

11. Результат

В результате должен быть готовый исполняемый терминал:

• Отображающий в реальном времени динамику ликвидности;

• Позволяющий анализировать поток ордеров без лагов;

• С архитектурой, пригодной для расширения и подключения других бирж
  Бюджет будет расширен . Если найдем взаимопонимание, и по срокам выполнения !