Первая часть:
Пусть есть европейские Call и Put опционы со следующими параметрами:
- цена соответствующей акции в данный момент S = 100$,
- цена исполнения опциона E = 100$,
- час выполнения опциона T = 1 год,
- процентная ставка безрискового актива r=0.05,
- волатильность ответной акции sigma=0.2.
Разработать программу, которая:
1) рассчитывает стоимость европейских Call и Put опционов в настоящий момент часа t=0 по формулам Блэка-Шоулза;
2) рассчитывает стоимость европейских Call и Put опционов в настоящий момент часа t=0 с помощью метода Монте-Карло.
Сравнить полученные результаты.
Вторая часть:
Пусть есть европейские и американские Call и Put опционы со следующими параметрами:
- цена соответствующей акции в настоящий момент S=100$,
- цена исполнения опциона E=100$,
- время исполнения опциона T = 1 год,
- процентная ставка безрискового актива r=0.05,
- волатильность ответной акции sigma=0.2.
Разработать программу, рассчитывающую стоимость европейских и американских Call и Put опционов в настоящий момент времени t=0
с помощью биномиального метода.
Для европейских Call и Put опционов сравните полученные результаты с результатами, полученными по формулам Блэка-Шоулза.
Програма может быть написана на любом языке. Лучше либо C++, либо C sharp, либо Python. Програма должна иметь простой UI, в случае если она написана на Python это не обезательно. Код должен быть хорошо закоментирован, а именно логика работы програмы, её реализация, методы подсчета стоимость европейских Call и Put опционов.
