Zlecenie jest tłumaczone automatycznie. Zaloguj się lub zarejestruj się, żeby zobaczyć oryginał Pierwsza część : Niech istnieją europejskie opcje Call i Put z następującymi parametrami: - cena odpowiedniej akcji w chwili obecnej S = 100$, - cena wykonania opcji E = 100$, - godzina realizacji opcji T = 1 rok, - stopy procentowe aktywów bez ryzyka r = 0,05, - zmienność akcji odpowiedzi sigma = 0.2. Opracowanie programu, który: 1) oblicza wartość europejskich opcji Call i Put w chwili obecnej godziny t = 0 według formuły Black-Shoulz; 2) oblicza wartość europejskich opcji Call i Put w chwili obecnej godziny t=0 za pomocą metody Monte Carlo.Porównaj uzyskane wyniki.Druga część : Niech istnieją europejskie i amerykańskie opcje Call i Put z następującymi parametrami: - cena odpowiedniej akcji w chwili obecnej S = 100 USD, - cena wykonania opcji E = 100 $, - czas realizacji opcji T = 1 rok, - stopy procentowe aktywów bez ryzyka r = 0,05, - zmienność akcji odpowiedzi sigma = 0.2. Rozwijanie programu obliczającego wartość europejskich i amerykańskich opcji Call i Put w bieżącym czasie t=0 za pomocą metody binomicznej.W przypadku europejskich opcji Call i Put porównaj wyniki z wynikami uzyskanymi za pomocą formuły Black-Shoulz.Program można napisać w dowolnym języku.Najlepiej C++, C sharp czy Python.Program powinien mieć prosty UI, jeśli jest napisany w Python nie jest to konieczne.Kod powinien być dobrze skomentowany, a mianowicie logika pracy programu, jego realizacja, metody obliczania wartości europejskich opcji Call i Put.

Oferty 2 Dyskusje 5

Anton T.

Oferta, która wygrała

345 0

Budżet: 600 UAH Termin: 1 dzień

Przeczytałem tu teorię, czegoś brakuje, ale nadal za pomocą Google mogę napisać dwa programy na C++ lub Python (najlepiej). Na wyjściu będą źródła z komentarzami. Wypełnię w kilka godzin.

W liście nie są widoczne oferty ukryte przez zleceniodawcę lub freelancerów z profilem Plus, a także oferty, które naruszają regulamin

Anton T. 13 grudnia 2022

А теория есть?

Vladislav V. 13 grudnia 2022

Напишите в лс по теории

Oleg Petrov

13 grudnia 2022

прикрепил теорию

Anton T. 14 grudnia 2022

По той теории первую задачу можно как-то решить, а вот для второй там сведений не хватает + нет четкого различия между американским и европейским опционами (да, там написано, что европейский и американский call-опционы равны, это ладно, но американский put-опцион обычно больше европейского, но вот в формулах это нигде не видно). Или нужно посчитать только как для европейских?

Anton T. 14 grudnia 2022

А, ошибся, есть различия для второй задачи между европейским и американским опционами. Значит, только теории не хватает

Dodaj komentarz

Oleg Petrov
Połtawa, Ukraina

Zleceń 10
Ocena -
Ranking 181

Robot laboratoryjny w matematyce komputerowej

Opinia zleceniodawcy o współpracy z Anton T.

Robot laboratoryjny w matematyce komputerowej

5.0

Oleg Petrov

Opinia freelancera o współpracy z Oleg Petrov

Robot laboratoryjny w matematyce komputerowej

5.0

Anton T.

Anton T.

Aktualnie brak ofert

Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii C#

Animacja głównego low-poly postaci z bronią do gry third-person w Unity