Проєкт перекладено автоматично. Увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити оригінал Перша частина : Нехай є європейські Call і Put варіанти з наступними параметрами: - ціна відповідної акції на даний момент S = 100$, - вартість виконання опції E = 100$, - час виконання опції T = 1 рік, - процентна ставка безрискового активу r=0.05, - волатильність реакційної акції sigma = 0.2. Розробляти програму, яка: 1) розраховує вартість європейських Call і Put варіантів в даний момент годин t=0 за формулами Блек-Шоулза; 2) розраховує вартість європейських Call і Put варіантів в даний момент годин t=0 за допомогою методу Монте-Карло.Порівняти отримані результати.Друга частина : Нехай є європейські та американські Call і Put варіанти з наступними параметрами: - ціна відповідної акції в даний час S = 100$, - вартість виконання опції E = 100$, - термін виконання опції T = 1 рік, - процентна ставка безрискового активу r=0.05, - волатильність реакційної акції sigma = 0.2. Розробити програму, яка розраховує вартість європейських і американських Call і Put опціонів в нинішній момент часу t=0 За допомогою біномічного методу.Для європейських Call і Put варіантів порівнюйте отримані результати з результатами, отриманими за формулою Black-Shoulz.Програма може бути написана на будь-якій мові.Краще або C++, або C sharp, або Python.Програма повинна мати простий УІ, якщо вона написана на Python це не обов'язково.Код повинен бути добре коментуваний, а саме логіка роботи програми, її реалізація, методи розрахунку вартості європейських Call і Put варіантів.

Ставки 2 Обговорення 5

Антон Ц.

Переможець

345 0

Проєкти 354
Оцінка 5.0
Рейтинг 5 799

Бюджет: 600 UAH Термін: 1 день

Читав я тут теорію, що чогось не вистачає, але все ж за допомогою Google я можу написати дві програми на С++ або Python (пожельніше). На виході будуть джерела з коментарями. Виповнити за кілька годин.

У списку не показані ставки, приховані замовником чи фрилансером з Plus, а також ставки, що порушують правила

Антон Ц. 13 грудня 2022

А теория есть?

Владислав В. 13 грудня 2022

Напишите в лс по теории

Oleg Petrov

13 грудня 2022

прикрепил теорию

Антон Ц. 14 грудня 2022

По той теории первую задачу можно как-то решить, а вот для второй там сведений не хватает + нет четкого различия между американским и европейским опционами (да, там написано, что европейский и американский call-опционы равны, это ладно, но американский put-опцион обычно больше европейского, но вот в формулах это нигде не видно). Или нужно посчитать только как для европейских?

Антон Ц. 14 грудня 2022

А, ошибся, есть различия для второй задачи между европейским и американским опционами. Значит, только теории не хватает

Додати коментар

Oleg Petrov
Полтава, Україна

Проєктів 10
Оцінка -
Рейтинг 181

Лабораторна робота з комп'ютерних методів фінансової математики

Відгук замовника про співпрацю з Антоном Ц.

Лабораторна робота з комп'ютерних методів фінансової математики

5.0

Oleg Petrov

Відгук фрилансера про співпрацю з Oleg Petrov

Лабораторна робота з комп'ютерних методів фінансової математики

5.0

Антон Ц.

Антон Ц.

Ставки поки відсутні

Актуальні фриланс-проєкти в категорії C#

Анімація головного low-poly персонажа зі зброєю для Unity third-person гри