### **Техническое задание для арбитражного бота с хеджированием**
---
#### **1. Цель**
Разработать автоматизированного бота для арбитражной торговли между криптовалютными биржами, который:
- Постоянно мониторит рыночные цены.
- Использует хеджирование через фьючерсы для уменьшения рисков ценовых колебаний.
- Рассчитывает и выполняет операции только при условии гарантированной прибыли с учетом комиссий и транзакционных расходов.
---
#### **2. Функциональность**
##### **2.1. Мониторинг цен**
1. **Источники данных:**
- Спотовые рынки (Binance, OKX, Bybit, Huobi).
- Фьючерсные рынки (те же биржи).
2. **Интервал:** Запрос цен с бирж каждую секунду.
3. **Фильтрация монет:** Парсить только монеты, которые доступны на фьючерсах хотя бы на одной из бирж.
##### **2.2. Анализ прибыльности сделки**
1. **Расчет потенциальной прибыли:**
Использовать формулу:
\[
\text{Прибыль} = \big((\text{Цена на бирже B} - \text{Цена на бирже A}) - (\text{Цена на фьючерсах (закрытие)} - \text{Цена на фьючерсах (открытие)})\big) \times \text{Объем} - \text{Комиссии и расходы}.
\]
2. **Комиссии и расходы:**
- Комиссии на спотовых биржах.
- Комиссии за открытие/закрытие фьючерсов.
- Транзакционные расходы на перевод между биржами.
3. **Фильтр сделок:** Выполнять сделку только при условии, что рассчитанная прибыль > 0.
##### **2.3. Выполнение сделки**
1. **Открытие фьючерсной позиции (хедж):**
- Продать токены на фьючерсах по текущей цене.
2. **Покупка на бирже A:**
- Купить токены по самой низкой цене.
3. **Перевод токенов:**
- Перевести купленные токены на биржу B.
4. **Продажа на бирже B:**
- Продать токены по самой высокой цене.
5. **Закрытие фьючерсной позиции:**
- Выкупить токены на фьючерсах для закрытия короткой позиции.
##### **2.4. Логирование**
1. Сохранять данные каждой сделки:
- Цены (фьючерсы, биржа A, биржа B).
- Комиссии.
- Транзакционные расходы.
- Рассчитанная и фактическая прибыль.
2. Вести журнал ошибок:
- Неудачи в выполнении сделок.
- Задержки в транзакциях.
---
#### **3. Архитектура бота**
##### **3.1. Основные модули**
1. **Модуль сбора данных (парсер):**
- Подключение к API бирж.
- Парсинг цен в реальном времени.
2. **Модуль анализа:**
- Расчет прибыльности сделки.
- Принятие решений на основе заданных условий.
3. **Модуль выполнения сделок:**
- Взаимодействие с API для открытия/закрытия фьючерсов и спотовых ордеров.
- Трекинг переводов между биржами.
4. **Модуль логирования:**
- Хранение данных сделок и ошибок.
5. **Модуль управления рисками:**
- Мониторинг ликвидности на фьючерсах и спотовых рынках.
- Ограничение максимально допустимого убытка в случае форс-мажора.
---
#### **4. Технические детали**
1. **Язык программирования:** Python (с использованием библиотек `ccxt` для работы с API бирж).
2. **Инфраструктура:**
- VPS-сервер для постоянной работы бота.
- Резервное копирование данных (локально или в облаке).
3. **Тестирование:**
- Использование тестовых API бирж.
- Тестовый запуск с реальными данными (в небольших объемах) для проверки точности алгоритма.
4. **Безопасность:**
- Использование API-ключей с ограниченными правами.
- Зашифрованное хранение конфиденциальной информации.
5. **Обновления:**
- Регулярное обновление логики в случае изменений на биржах.
- Возможность быстрого добавления новых бирж.
---
#### **5. Потенциальные риски и меры предосторожности**
1. **Риски задержек транзакций:**
- Использование бирж с наименьшими задержками в переводах.
2. **Изменение рыночной цены во время выполнения сделки:**
- Ограничение времени между покупкой, переводом и продажей.
3. **Недостаток ликвидности:**
- Предварительный мониторинг объема на биржах перед сделкой.
---
#### **6. Конечный результат**
Бот, который:
- Использует **хеджирование через фьючерсы** для уменьшения риска падения цены.
- Автоматически выполняет сделки с гарантированной прибылью.
- Учитывает комиссии, расходы и быстро реагирует на рыночные изменения.