Технічне завдання для арбітражного бота з хеджуванням

### **Технічне завдання для арбітражного бота з хеджуванням**

---

#### **1. Мета**

Розробити автоматизованого бота для арбітражної торгівлі між криптовалютними біржами, який:  

- Постійно моніторить ринкові ціни.  

- Використовує хеджування через ф'ючерси для зменшення ризиків цінових коливань.  

- Розраховує та виконує операції лише за умови гарантованого прибутку з урахуванням комісій та транзакційних витрат.  

---

#### **2. Функціональність**

##### **2.1. Моніторинг цін**

1. **Джерела даних:**  

   - Спотові ринки (Binance, OKX, Bybit, Huobi).  

   - Ф'ючерсні ринки (ті ж біржі).  

2. **Інтервал:** Запит цін з бірж кожну секунду.  

3. **Фільтрація монет:** Парсити лише монети, які доступні на ф'ючерсах хоча б на одній з бірж.  

##### **2.2. Аналіз прибутковості угоди**

1. **Розрахунок потенційного прибутку:**  

   Використовувати формулу:  

   \[

   \text{Прибуток} = \big((\text{Ціна на біржі B} - \text{Ціна на біржі A}) - (\text{Ціна на ф'ючерсах (закриття)} - \text{Ціна на ф'ючерсах (відкриття)})\big) \times \text{Обсяг} - \text{Комісії та витрати}.

   \]

2. **Комісії та витрати:**  

   - Комісії на спотових біржах.  

   - Комісії за відкриття/закриття ф'ючерсів.  

   - Транзакційні витрати на переказ між біржами.  

3. **Фільтр угод:** Виконувати угоду лише за умови, що розрахований прибуток > 0.  

##### **2.3. Виконання угоди**

1. **Відкриття ф'ючерсної позиції (хедж):**  

   - Продати токени на ф'ючерсах за поточною ціною.  

2. **Купівля на біржі A:**  

   - Купити токени за найнижчою ціною.  

3. **Переказ токенів:**  

   - Перевести куплені токени на біржу B.  

4. **Продаж на біржі B:**  

   - Продати токени за найвищою ціною.  

5. **Закриття ф'ючерсної позиції:**  

   - Викупити токени на ф'ючерсах для закриття короткої позиції.  

##### **2.4. Логування**

1. Зберігати дані кожної угоди:  

   - Ціни (ф'ючерси, біржа A, біржа B).  

   - Комісії.  

   - Транзакційні витрати.  

   - Розрахований і фактичний прибуток.  

2. Вести журнал помилок:  

   - Невдачі у виконанні угод.  

   - Затримки в транзакціях.  

---

#### **3. Архітектура бота**

##### **3.1. Основні модулі**

1. **Модуль збору даних (парсер):**  

   - Підключення до API бірж.  

   - Парсинг цін у реальному часі.  

2. **Модуль аналізу:**  

   - Розрахунок прибутковості угоди.  

   - Прийняття рішень на основі заданих умов.  

3. **Модуль виконання угод:**  

   - Взаємодія з API для відкриття/закриття ф'ючерсів та спотових ордерів.  

   - Трекінг переказів між біржами.  

4. **Модуль логування:**  

   - Зберігання даних угод та помилок.  

5. **Модуль управління ризиками:**  

   - Моніторинг ліквідності на ф'ючерсах і спотових ринках.  

   - Обмеження максимально допустимого збитку в разі форс-мажору.  

---

#### **4. Технічні деталі**

1. **Мова програмування:** Python (з використанням бібліотек `ccxt` для роботи з API бірж).  

2. **Інфраструктура:**  

   - VPS-сервер для постійної роботи бота.  

   - Резервне копіювання даних (локально або в хмарі).  

3. **Тестування:**  

   - Використання тестових API бірж.  

   - Тестовий запуск із реальними даними (у невеликих обсягах) для перевірки точності алгоритму.  

4. **Безпека:**  

   - Використання API-ключів із обмеженими правами.  

   - Зашифроване зберігання конфіденційної інформації.  

5. **Оновлення:**  

   - Регулярне оновлення логіки в разі змін на біржах.  

   - Можливість швидкого додавання нових бірж.  

---

#### **5. Потенційні ризики та запобіжні заходи**

1. **Ризики затримок транзакцій:**  

   - Використання бірж із найменшими затримками у переказах.  

2. **Зміна ринкової ціни під час виконання угоди:**  

   - Обмеження часу між покупкою, переказом і продажем.  

3. **Нестача ліквідності:**  

   - Попередній моніторинг обсягу на біржах перед угодою.  

---

#### **6. Кінцевий результат**

Бот, який:  

- Використовує **хеджування через ф'ючерси** для зменшення ризику падіння ціни.  

- Автоматично виконує угоди з гарантованим прибутком.  

- Враховує комісії, витрати та швидко реагує на ринкові зміни.