Techniczne zadanie dla bota arbitrażowego z hedgingiem

### **Techniczne zadanie dla bota arbitrażowego z hedgingiem**

---

#### **1. Cel**

Opracować zautomatyzowanego bota do arbitrażowego handlu między giełdami kryptowalut, który:  

- Nieprzerwanie monitoruje ceny rynkowe.  

- Wykorzystuje hedging za pomocą kontraktów terminowych w celu zmniejszenia ryzyka wahań cen.  

- Oblicza i wykonuje transakcje tylko pod warunkiem gwarantowanego zysku, uwzględniając prowizje i koszty transakcyjne.  

---

#### **2. Funkcjonalność**

##### **2.1. Monitorowanie cen**

1. **Źródła danych:**  

   - Rynki spotowe (Binance, OKX, Bybit, Huobi).  

   - Rynki kontraktów terminowych (te same giełdy).  

2. **Interwał:** Zapytanie o ceny z giełd co sekundę.  

3. **Filtracja monet:** Parsować tylko monety, które są dostępne na kontraktach terminowych przynajmniej na jednej z giełd.  

##### **2.2. Analiza rentowności transakcji**

1. **Obliczenie potencjalnego zysku:**  

   Używać wzoru:  

   \[

   \text{Zysk} = \big((\text{Cena na giełdzie B} - \text{Cena na giełdzie A}) - (\text{Cena na kontraktach terminowych (zamknięcie)} - \text{Cena na kontraktach terminowych (otwarcie)})\big) \times \text{Wolumen} - \text{Prowizje i koszty}.

   \]

2. **Prowizje i koszty:**  

   - Prowizje na giełdach spotowych.  

   - Prowizje za otwarcie/zamknięcie kontraktów terminowych.  

   - Koszty transakcyjne przy transferze między giełdami.  

3. **Filtr transakcji:** Wykonywać transakcję tylko pod warunkiem, że obliczony zysk > 0.  

##### **2.3. Wykonanie transakcji**

1. **Otwarcie pozycji kontraktowej (hedging):**  

   - Sprzedać tokeny na kontraktach terminowych po bieżącej cenie.  

2. **Zakup na giełdzie A:**  

   - Kupić tokeny po najniższej cenie.  

3. **Transfer tokenów:**  

   - Przenieść zakupione tokeny na giełdę B.  

4. **Sprzedaż na giełdzie B:**  

   - Sprzedać tokeny po najwyższej cenie.  

5. **Zamknięcie pozycji kontraktowej:**  

   - Odkupić tokeny na kontraktach terminowych w celu zamknięcia krótkiej pozycji.  

##### **2.4. Logowanie**

1. Zapis danych każdej transakcji:  

   - Ceny (kontrakty terminowe, giełda A, giełda B).  

   - Prowizje.  

   - Koszty transakcyjne.  

   - Obliczony i rzeczywisty zysk.  

2. Prowadzenie dziennika błędów:  

   - Niepowodzenia w wykonaniu transakcji.  

   - Opóźnienia w transakcjach.  

---

#### **3. Architektura bota**

##### **3.1. Główne moduły**

1. **Moduł zbierania danych (parser):**  

   - Połączenie z API giełd.  

   - Parsowanie cen w czasie rzeczywistym.  

2. **Moduł analizy:**  

   - Obliczenie rentowności transakcji.  

   - Podejmowanie decyzji na podstawie zadanych warunków.  

3. **Moduł wykonania transakcji:**  

   - Interakcja z API w celu otwierania/zamykania kontraktów terminowych i zleceń spotowych.  

   - Śledzenie transferów między giełdami.  

4. **Moduł logowania:**  

   - Przechowywanie danych transakcji i błędów.  

5. **Moduł zarządzania ryzykiem:**  

   - Monitorowanie płynności na rynkach kontraktów terminowych i spotowych.  

   - Ograniczenie maksymalnych dopuszczalnych strat w przypadku siły wyższej.  

---

#### **4. Szczegóły techniczne**

1. **Język programowania:** Python (z wykorzystaniem biblioteki `ccxt` do pracy z API giełd).  

2. **Infrastruktura:**  

   - Serwer VPS do ciągłej pracy bota.  

   - Kopiowanie zapasowe danych (lokalnie lub w chmurze).  

3. **Testowanie:**  

   - Wykorzystanie testowych API giełd.  

   - Testowe uruchomienie z rzeczywistymi danymi (w małych wolumenach) w celu sprawdzenia dokładności algorytmu.  

4. **Bezpieczeństwo:**  

   - Użycie kluczy API z ograniczonymi uprawnieniami.  

   - Szyfrowane przechowywanie poufnych informacji.  

5. **Aktualizacje:**  

   - Regularne aktualizowanie logiki w przypadku zmian na giełdach.  

   - Możliwość szybkiego dodawania nowych giełd.  

---

#### **5. Potencjalne ryzyka i środki zapobiegawcze**

1. **Ryzyka opóźnień transakcji:**  

   - Użycie giełd z najmniejszymi opóźnieniami w transferach.  

2. **Zmiana ceny rynkowej podczas wykonywania transakcji:**  

   - Ograniczenie czasu między zakupem, transferem i sprzedażą.  

3. **Niedobór płynności:**  

   - Wstępne monitorowanie wolumenu na giełdach przed transakcją.  

---

#### **6. Ostateczny wynik**

Bots, który:  

- Wykorzystuje **hedging za pomocą kontraktów terminowych** w celu zmniejszenia ryzyka spadku ceny.  

- Automatycznie wykonuje transakcje z gwarantowanym zyskiem.  

- Uwzględnia prowizje, koszty i szybko reaguje na zmiany rynkowe.