Audit of crypto exchanges and pairs on them for understanding the launch of an arbitrage bot

Technical assignment (TA) for a hedging and farming analyst:

Objective:

Prepare a report on key areas of farming and hedging, including analysis of DEX and centralized exchanges, calculation of operational costs, and forecast of profitability.

1) Scope of work:

- Analysis of DEX (2-3 key platforms):

-- DEX1, DEX2, DEX3: select and describe key liquidity pools for the specified currency pair.

- Data on pools:

-- Impermanent loss for each pool.

-- Sizes and volumes of pools.

-- Slippage for each pair.

- Applicable hedging strategies for these pools.

2) Analysis of centralized exchanges (2-3 key exchanges):

 - Prepare an overview of the following exchanges:

-- Available funding rates.

-- Available leverage.

-- Available hedging algorithms.

3) Calculation of operational costs related to hedging:

- For two reporting periods:

-- Month.

-- Week.

- Calculate average and maximum operational costs for hedging.

4) Calculation of the volume needed to reach the breakeven point:

- Determine the amount of funds required to reach the first breakeven point.

- Calculate the necessary conditions to achieve a profit of 5% and 10%.

- Analyze how profitability changes over time and with market fluctuations.

Report requirements:

- Clear and structured information on each of the points.

- Data must be current and based on the current state of the market.

- Use real examples from selected DEX and centralized exchanges.

Format: 

Report in Google Docs format with tables and charts for data visualization where necessary.

Deadline: To be discussed, approximately 7-10 days.

Техническое задание (ТЗ) для аналитика по хеджированию и фармингу:

Цель работы:

Подготовить отчет по ключевым направлениям фарминга и хеджирования, включая анализ DEX и централизованных бирж, расчет операционных затрат и прогноз доходности.

1) Объем работ:

- Анализ DEX (2-3 ключевых платформ):

-- DEX1, DEX2, DEX3: выбрать и описать ключевые пулы ликвидности для заданной валютной пары.

- Данные по пулам:

-- Недоходность (impermanent loss) для каждого пула.

-- Размеры и объемы пулов.

-- Проскальзывание (slippage) для каждой пары.

- Применимые стратегии хеджирования для данных пулов.

2) Анализ централизованных бирж (2-3 ключевые биржи):

 - Составить обзор по следующим биржам:

-- Доступные ставки финансирования.

-- Доступные кредитные плечи (левередж).

-- Доступные алгоритмы хеджирования.

3) Расчет операционных затрат, связанных с хеджированием:

- Для двух отчетных периодов:

-- Месяц.

-- Неделя.

- Рассчитать средние и максимальные операционные затраты на хеджирование.

4) Расчет объема, необходимого для достижения точки безубыточности:

- Определить объем средств, который необходим для достижения первой точки безубыточности.

- Рассчитать необходимые условия для получения прибыли в 5% и 10%.

- Проанализировать, как меняется доходность с течением времени и колебаниями рынка.

Требования к отчету:

- Четкая и структурированная информация по каждому из пунктов.

- Данные должны быть актуальными и основанными на текущем состоянии рынка.

- Использование реальных примеров из выбранных DEX и централизованных бирж.

Формат: 

Отчет в формате Google Docs с таблицами и графиками для визуализации данных, где это необходимо.

Срок выполнения: Обсуждается, ориентировочно 7-10 дней.