Фриланс-проекты › ARIMA модель в Python ARIMA модель в Python
Написать код с ARIMA моделированием для прогнозирования 10 дневных цен для трех криптовалют в среде Python. Данные необходимо брать с Yahoo Finance.
Следует доказать что ряд стационарен или нет, с помощью теста Дики-Фуллера (или другого общепризнанного метода), привести его к стационарности.
Следует доказать, что параметры p,d,q ARIMA модели являются самыми наилучшими для прогноза, используя метод построения функции автокорреляции и функции частичной автокорреляции, а также рассчитав параметр AIC модели (информационный критерий Акайке).
Обучение модели следует производить за периоды, когда объемы торгов по криптовалютам стабилизировались на высоких уровнях, частота - каждодневная.
Для биткойна: с 4 августа 2017г.
Для эфириума: с 9 июня 2017г.
Для XRP: с 22 августа 2017г.
Прогноз сделать на даты с 20 по 30 августа 2020г.
Должен быть график с прогнозируемой ценой и фактической.
Информация по ценам должна браться со столбца "Close".
В коде должны быть разъяснения по каждому шагу разработки модели.
Обязательно написать источники информации, использованные для написания кода (в произвольном виде, можно в формате word)
-
702 4 0 Андрей, добрый день
Я готов реализовать Ваш проект
У меня есть опыт работы с таймсериями в проектах прогнозирования цен на недвижимость, цен на разные категории товаров, ставок букмекерских контор и некоторых других
Я посмотрел данные, которые Вас интересуют, там надо чистить датасеты, Yahoo Finance не выдает все чисто, к сожалению :)
Если у Вас есть вопросы готов обсудить
Жду Вашего решения
Сергей
-
Делал подобную задачу по криптовалютам и даже стартап пилил свой по этой теме
Лучший способ подбора AR и MA компонент на практике это просто перебор в определенных диапазонах, при этом оцениваем MSE каждой модели (все равно строятся модели быстро)
Но как оказалось при такой высокой волатильности даже очень хорошие модели предсказывали плохо
Вам как учебный проект или реально будете применять?