Профиль рынка
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на C#, так как этот код должен будет потом строить такой же профиль в реальном времени, и у NinjaTrader встроенный язык C#, а я планирую интегрировать это с NinjaTrader.
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на Python
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
Приложения 1
-
Есть несколько вопросов:
- Прикрепите к описанию текстовый файл с куском исходных данных, чтоб иметь представление о их структуре.
- О какой базе идет речь? (MSSQL, MySQL, Postgres, Mongo и пр.)
- В чем конкретно заключается задача? (нужно будет просто распарсить этот текстовый файл и в таком же виде перенести в базу? или же сначала преобразовать к структуре "Market Profile" и уже этот преобразованный формат загнать в базу? или сначала загнать исходный формат в базу, написать софт который будет тащить исходный формат из базы преобразовывать его в "Market Profile" и сохранять в текстовый файл?
Причем тут NinjaTrading? - вы потом хотите интегрировать это решение с этой платформой?
В общем нужно больше конкретики т.к. не совсем понятен конечный результат.
-
Спасибо за критику, добавил подробностей.
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Python
Специалист по Excel / автоматизации процессов (Excel + желательно программирование)Ищем специалиста с ПРОДВИНУТЫМИ знаниями Excel для оптимизации существующего файла и автоматизации процессов. Будет большим преимуществом, если вы также имеете навыки программирования / VBA / Power Query / Power Automate или опыт создания сложной логики в Excel. Задачи проекта… Python, Базы данных и SQL ∙ 2 часа 3 минуты назад ∙ 17 ставок |
Автоматизация процессоів через API и PhytonНиже описал текущий процесс и то, к какому результату хотелось бы прийти. Также прикладіваю файлы реалтного процесса чтобы лучше понять как он выглядит в ревльности Текущий процесс Сейчас весь процесс выполняется вручную: загрузка/выгрузка файлов, перенос данных между… AI и машинное обучение, Python ∙ 3 часа 4 минуты назад ∙ 25 ставок |
Необходимо создать бота в ТГ для оплаты подписки.
2000 UAH
Необходимо создать бота в телеграме, где пользователь сможет оформить подписку на доступ к веб-камерам, которые находятся во дворе. Организовать в боте оплату двух видов подписок (на месяц и на один день). Бот должен автоматически проверять оплату и после выдавать ссылку-доступа. Python, Разработка ботов ∙ 15 часов 51 минута назад ∙ 71 ставка |
Парсинг и классификация большого массива изображенийНеобходимо реализовать проект по сбору и структурированию большого массива архитектурных изображений из открытых веб-источников.Задача включает: автоматизированный сбор изображений; загрузка файлов в максимально доступном качестве; классификацию изображений по категориям:… Python, Парсинг данных ∙ 22 часа 51 минута назад ∙ 30 ставок |
Бизнес-логикa платформы: подтверждение занятий, контроль посещаемости-и история уроков (DjangoДоработка бизнес-логики образовательной платформы: подтверждение занятий, контроль посещаемости и история уроков (Django + React) Необходимо реализовать полноценную систему подтверждения уроков, контроля посещаемости и хранения истории подтверждений. Важно Перед началом… Python ∙ 3 дня 3 часа назад ∙ 29 ставок |
Mountain View