Профиль рынка
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на C#, так как этот код должен будет потом строить такой же профиль в реальном времени, и у NinjaTrader встроенный язык C#, а я планирую интегрировать это с NinjaTrader.
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на Python
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
Applications 1
-
Есть несколько вопросов:
- Прикрепите к описанию текстовый файл с куском исходных данных, чтоб иметь представление о их структуре.
- О какой базе идет речь? (MSSQL, MySQL, Postgres, Mongo и пр.)
- В чем конкретно заключается задача? (нужно будет просто распарсить этот текстовый файл и в таком же виде перенести в базу? или же сначала преобразовать к структуре "Market Profile" и уже этот преобразованный формат загнать в базу? или сначала загнать исходный формат в базу, написать софт который будет тащить исходный формат из базы преобразовывать его в "Market Profile" и сохранять в текстовый файл?
Причем тут NinjaTrading? - вы потом хотите интегрировать это решение с этой платформой?
В общем нужно больше конкретики т.к. не совсем понятен конечный результат.
-
Спасибо за критику, добавил подробностей.
-
Current freelance projects in the category Python
Development of software with AI
It is necessary to develop software for automatic detection, capturing, and tracking of an object using a video camera and a rotating mechanism.Output data: Video camera with optics. Rotating device on two axes (azimuth/elevation angle). Servomotors controlled via Modbus… AI & Machine Learning, Python ∙ 22 hours 47 minutes back ∙ 13 proposals |
Technical Specification for Refinement of AI Bot for Generating Personalized SongsTECHNICAL TASK FOR IMPROVING THE AI PERSONAL SONG GENERATOR BOTMAIN GOAL Create a stable premium product that: generates the highest quality personal songs; does not fabricate facts about the client; works stably under load; is easily scalable; allows for analysis and… Python, Bot Development ∙ 23 hours 52 minutes back ∙ 30 proposals |
Automation of processes through API and PythonBelow I described the current process and the result I would like to achieve. I also attach files of the real process to better understand how it looks in reality Current process Currently, the entire process is performed manually: uploading/downloading files, transferring… AI & Machine Learning, Python ∙ 1 day 3 hours back ∙ 42 proposals |
A bot needs to be created in Telegram for subscription payment.
45 USD
A bot needs to be created in Telegram where users can subscribe for access to the webcams located in the yard. Organize payment for two types of subscriptions (monthly and daily) in the bot. The bot should automatically check the payment and then provide access links. Python, Bot Development ∙ 1 day 16 hours back ∙ 78 proposals |
Business logic of the platform: class confirmation, attendance control, and lesson history (DjangoRefinement of the business logic of the educational platform: lesson confirmation, attendance control, and lesson history (Django + React) A complete system for lesson confirmation, attendance control, and storage of confirmation history needs to be implemented. Important… Python ∙ 4 days 4 hours back ∙ 30 proposals |
Mountain View