Профиль рынка
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на C#, так как этот код должен будет потом строить такой же профиль в реальном времени, и у NinjaTrader встроенный язык C#, а я планирую интегрировать это с NinjaTrader.
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Time, Bid, Ask, Price и Amount). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.
https://tradingriot.com/market-profile/ - выглядит примерно так. На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на уровне, мы пишем на уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A - 8:30-9:00,B - 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.
Программа должна быть написана на Python
В нём мы видим дату-время, цену сделки, бид, аск, объём.
Первая строчка в нём должна сначала пойти в базу данных в таблицу, структурированную примерно так:
И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).
Эти две строчки должны перейти в:
3282:A
3281.75:O (поскольку на уровне прошло меньше сотки)
Добавляется больше 100 контрактов - на уровне пишется ещё одна буква.
Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.
Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30).
Додатки 1
-
Есть несколько вопросов:
- Прикрепите к описанию текстовый файл с куском исходных данных, чтоб иметь представление о их структуре.
- О какой базе идет речь? (MSSQL, MySQL, Postgres, Mongo и пр.)
- В чем конкретно заключается задача? (нужно будет просто распарсить этот текстовый файл и в таком же виде перенести в базу? или же сначала преобразовать к структуре "Market Profile" и уже этот преобразованный формат загнать в базу? или сначала загнать исходный формат в базу, написать софт который будет тащить исходный формат из базы преобразовывать его в "Market Profile" и сохранять в текстовый файл?
Причем тут NinjaTrading? - вы потом хотите интегрировать это решение с этой платформой?
В общем нужно больше конкретики т.к. не совсем понятен конечный результат.
-
Спасибо за критику, добавил подробностей.
-
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Python
Розробка програмного забезпечення з ШІ
Потрібно розробити програмне забезпечення для автоматичного виявлення, захоплення та супроводження об'єкта за допомогою відеокамери та поворотного механізму.Вихідні дані: Відеокамера з оптикою. Поворотний пристрій по двох осях (азимут/кут місця). Сервоприводи з керуванням через… AI та машинне навчання, Python ∙ 1 день тому ∙ 14 ставок |
ТЗ НА ДОПРАЦЮВАННЯ AI-БОТА ГЕНЕРАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПІСЕНЬТЗ НА ДОПРАЦЮВАННЯ AI-БОТА ГЕНЕРАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПІСЕНЬГОЛОВНА ЦІЛЬ Створити стабільний преміальний продукт, який: генерує максимально якісні персональні пісні; не вигадує факти про клієнта; працює стабільно під навантаженням; легко масштабується; дозволяє аналізувати та… Python, Розробка ботів ∙ 1 день 1 година тому ∙ 30 ставок |
Автоматизація процесів через API та PythonНижче описав поточний процес і те, до якого результату хотілося б прийти. Також прикладаю файли реального процесу, щоб краще зрозуміти, як він виглядає в реальності Поточний процес Зараз весь процес виконується вручну: завантаження/вивантаження файлів, перенесення даних… AI та машинне навчання, Python ∙ 1 день 5 годин тому ∙ 43 ставки |
Потрібно створити бот в тг для оплати підписки.
2000 UAH
Потрібно створити бот в телеграмі де користувач зможе оформити підписку на доступ до веб камер котрі знгаходяться у дворі. Організувати в боті оплату двух видів підписок (на місяць і на один день). Бот повинен автоматично перевірити оплату і після видавати посилання-доступу Python, Розробка ботів ∙ 1 день 18 годин тому ∙ 78 ставок |
Бізнес-логіка платформи: підтвердження занять, контроль відвідуваності та історія уроків (DjangoДоопрацювання бізнес-логіки освітньої платформи: підтвердження занять, контроль відвідуваності та історія уроків (Django + React) Необхідно реалізувати повноцінну систему підтвердження уроків, контролю відвідуваності та зберігання історії підтверджень. Важливо Перед початком… Python ∙ 4 дні 6 годин тому ∙ 30 ставок |
Mountain View