Cryptocurrency Data Analysis (CVaR and ES calculation)

Термiн дуже короткий - 1 день, розгляну ваші умови  

Потрiбно зробити наступний аналіз з історичних даних криптовалют (за 2020-2023 роки)


Аналіз Історичних Повернень (Historical Returns):

• Розрахуйте історичні щоденні повернення для кожної криптовалюти з наявних даних.
• Побудуйте розподіл цих повернень для візуального огляду.
• Визначте середнє значення, дисперсію та стандартне відхилення цих повернень.
  
  

Оцінювання Вартості-за-Ризиком (VaR) та Очікуваного Збитку (ES):

• Застосуйте метод варіантів-коваріації, історичну симуляцію та метод Монте-Карло для розрахунку VaR та ES для кожної криптовалюти. Ці розрахунки слід проводити на різних рівнях достовірності (0,10, 0,05, 0,025, 0,01).
• Порівняйте результати VaR та ES з кожного методу, щоб краще зрозуміти ризики, пов'язані з кожною криптовалютою.
  
  

Оптимізація Портфелю:

• Використовуйте модель Марковіца для створення різних портфелів, що складаються з Bitcoin, Ethereum та Tether з різними вагами. Це слід робити для різних рівнів повернення портфелю (від 0,05 до 0,35).
• Розрахуйте відповідний ризик портфелю на кожному рівні повернення.
  
  

Аналіз Кореляції та Диверсифікації:

• Розрахуйте матрицю кореляції між криптовалютами.
• Проведіть аналіз диверсифікації, розрахувавши дисперсію та стандартне відхилення портфелю на різних рівнях повернення.
  
  

Візуалізація:

• Побудуйте ефективний кордон для портфелів з різними поверненнями та ризиками.
• Візуалізуйте вагу кожної криптовалюти в портфелі на кожному рівні повернення.
• Ілюструйте динаміку вартості криптовалюти з місячною різницею у часі для вибраних портфелів.
  
  

Аналіз Росту Портфелю:

• Розрахуйте очікуване щоденне повернення та загальний ризик для портфелів, які розглядаються.
• Проаналізуйте, як різні комбінації ваг трьох криптовалют можуть вплинути на очікуване повернення портфелю та ризик.
  
  
  
  

Підготовка Звіту:

• Документуйте всі процеси, розрахунки та інтерпретації у всеосяжному звіті, повному відповідних діаграм, таблиць та графіків.
  
  Щось типу опису та висновкiв, приблизно 8-10 сторiнок