Добавить метод расчета справедливой цены FairValue
51 USDНужно добавить новый метод расчета справедливой цены в функцию void calcFairValue(), выбор методов доступен в веб-интерфейсе ( это поле fv в разделе Protection, на скриншоте выбран метод BBO).
Изменения кода заливаем на в репозиторий Git.
Детально:
Есть код на Python который по данным из ws API в реальном времени считает и пишет результат функции в файл.
Нужно или сразу обратиться из С++ к данным из метода Python через so библиотеку или можно считывать результат из файла для каждого значения параметров spread и imbalance, далее выбирать нужное значение корректировки adj и прибавлять его к текущей средней цене:
BBO = (bestAsk - bestBid) / 2.
Расчет параметров:
spread = bestAsk - bestBid
imbalance = bestBidsize / (bestBidsize +bestAsksize)
В void calcFairValue() это соответственно переменные:
bids.cbegin()->price = bestBid
bids.cbegin()->size = bestBidsize
asks.cbegin()->price = bestAsk
asks.cbegin()->size = bestAsksize
К примеру, текущие значения равны:
spread = 0.01
imbalance = 0.25, данное значение попадает в интервал от 0.2 до 0.4
Корректировка adj для spread 0.01 и интервала imbalance 0.2 до 0.4 равна значению 0.005 из файла.
Тогда FairValue = BBO + adj
Название для метода: MP
В файле построчно:
Текущая метка времени записи
Значение spread
Интервалы imbalance для данного spread
Значение adj для интервала imbalance и spread
Количество связок (spread, imbalance ->adj) и интервалов для них может изменяться, например 6 спредов и 10 интервалов imbalance.
Пример файла для 4 spread и 6 интервалов imbalance:
Applications 1
-
116 1 0 Good day . I can take this work on C/C++. We need to discuss the delete tasks.
Добрий день. Я можу взятися за данну роботу на C/C++. Потрібно обговорити деліті завдання.
-
Имеется ли пример файла, с которым необходимо работать?
-
Current freelance projects in the category Application programming
Automatic dialing program
200 USD
It is necessary to write a program for calling employees of the company. There is an Asterisk server, SIP account, the administrator has allocated 5 lines. The database is stored locally. The operator should form the call database: 1. Full name 2. Position 3. Phone number 4.… IP-telephony and VoIP, Application programming |
Import products to Simpla website and update themHello, you need to import products through data export. There are different export formats - csv, xml, xls. Also, it is necessary to update the availability of products from a Google spreadsheet. It is required that products with the same SKU from different sources (currently… Web programming, Application programming ∙ 2 proposals |
Develop a smart home on Raspberry.make friends with some touch screen with raspberry When the screen is loaded, there should be 10 pictures and all when you click on the picture with the image of a light bulb, signal 3v one should be when you click on the picture with the image of a kettle, signal 3v another… Application programming |
Set up the feed for exporting goods from Horoshop to KastaSet up a feed for exporting products from an online store on the Horoshop platform to Kasta, according to Kasta's requirements and instructions. 4-5 product categories, up to 50 products per category. Data parsing, Application programming ∙ 2 proposals |
Make importing goods to the Simpla website and updating themGood day, you need to import goods from the upload. There are different upload formats - csv, xml, xls. Also, it is necessary to update the availability of goods from Google Sheets. Web programming, Application programming ∙ 2 proposals |